PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAMVX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAMVX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAMVX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		4.76%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HAMVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.08% соответственно.

HAMVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.33%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.39%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с RPMGXHAMVX с schdHAMVX с WGROX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий HAMVX и FXAIX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAMVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAMVXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.97

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.52

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

7.30

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAMVX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAMVXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между HAMVX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и FXAIX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.28%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и FXAIX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAMVXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-33.79%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.13%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-24.50%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-33.79%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-6.23%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-3.83%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и FXAIX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAMVXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.34%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.53%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.32%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

16.92%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.05%

+3.85%