Сравнение HAMVX с HICSX
HAMVX (Harbor Mid Cap Value Fund) and HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) are both mutual funds - HAMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Harbor, while HICSX is a Convertible Bonds fund managed by Harbor. Over the past 10 years, HAMVX returned 10.55%/yr vs 10.53%/yr for HICSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAMVX charges 0.85%/yr vs 1.12%/yr for HICSX.
Доходность
Сравнение доходности HAMVX и HICSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAMVX показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 23.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAMVX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции HICSX немного отстают с 10.53%.
HAMVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.55%
HICSX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам HAMVX и HICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 16.65% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 23.92% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
Correlation
The correlation between HAMVX and HICSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.72 |
The correlation between HAMVX and HICSX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAMVX vs. HICSX — Ранг доходности на риск
HAMVX
HICSX
Сравнение HAMVX c HICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAMVX | HICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 6.44 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.16 | 26.49 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAMVX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.98 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HAMVX и HICSX
Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HICSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAMVX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -23.68% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -6.92% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -11.24% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -22.03% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -23.68% | -27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -4.77% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.68% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAMVX и HICSX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 3.24%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAMVX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.02% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 11.61% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 14.28% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 11.35% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 10.83% | +11.07% |
Сравнение комиссий HAMVX и HICSX
HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAMVX и HICSX
Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности HICSX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 7.43% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.46% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
HAMVX and HICSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HICSX has higher volatility (5.02%) compared to HAMVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, HAMVX dropped -64.17% vs HICSX's -23.68%.
HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAMVX и HICSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор