PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAMVX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HAMVX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAMVX показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у HICSX с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции HAMVX превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.57% соответственно.


HAMVX

1 день
1.37%
1 месяц
5.20%
6 месяцев
17.29%
С начала года
26.55%
1 год
41.57%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.72%
10 лет*
11.03%
Всё время*
9.00%

HICSX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.85%
С начала года
17.58%
1 год
28.07%
3 года*
18.27%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам HAMVX и HICSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
26.55%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
17.58%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Correlation

The correlation between HAMVX and HICSX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.71

The correlation between HAMVX and HICSX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Mid Cap Value Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HAMVX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAMVX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HAMVXHICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

2.56

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.06

9.88

+13.18

HAMVX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAMVX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа HICSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAMVX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAMVX и HICSX

Максимальная просадка HAMVX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAMVX и HICSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HAMVXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-23.68%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-10.94%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-11.24%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-22.03%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-23.68%

-27.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.11%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-4.78%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.83%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HAMVX и HICSX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) составляет 3.29%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HAMVXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

6.04%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

13.50%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

16.41%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

11.92%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

11.13%

+10.68%

Сравнение комиссий HAMVX и HICSX

HAMVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAMVX и HICSX

Дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности HICSX в 1.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund
6.85%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
1.47%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Часто задаваемые вопросы


HAMVX and HICSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HICSX has higher volatility (6.04%) compared to HAMVX (3.29%). In terms of maximum drawdown, HAMVX dropped -64.17% vs HICSX's -23.68%.

HAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAMVX и HICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор