PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с MAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с MAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while MAGSX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 7.63%/yr for MAGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.71%/yr for MAGSX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 10.36% против 7.63% соответственно.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и MAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%

Correlation

The correlation between GTSGX and MAGSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.89

The correlation between GTSGX and MAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Madison Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT

Доходность на риск

GTSGX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXMAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.02

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.91

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.49

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

10.56

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. MAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MAGSX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXMAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.02

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и MAGSX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и MAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXMAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-56.06%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.63%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-15.35%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-21.13%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-23.20%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.59%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-9.47%

-20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.03%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и MAGSX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXMAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.34%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.59%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

10.64%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

12.18%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

13.07%

+5.00%

Сравнение комиссий GTSGX и MAGSX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGSX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и MAGSX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MAGSX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and MAGSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to MAGSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs MAGSX's -56.06%.

MAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и MAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор