Сравнение GTSGX с SCETX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) are both mutual funds - GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.93%/yr vs 8.64%/yr for SCETX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for SCETX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и SCETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SCETX с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции SCETX по среднегодовой доходности: 10.93% против 8.64% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 0.62%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.93%
SCETX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 21.16%
- 6 месяцев
- 18.83%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам GTSGX и SCETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -0.68% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 21.16% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
Correlation
The correlation between GTSGX and SCETX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.84 |
The correlation between GTSGX and SCETX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. SCETX — Ранг доходности на риск
GTSGX
SCETX
Сравнение GTSGX c SCETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTSGX | SCETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.76 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 9.55 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и SCETX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки SCETX в -55.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и SCETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -55.69% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.82% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -31.66% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -31.66% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -48.64% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -1.07% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -9.61% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.41% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и SCETX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.06%, в то время как у Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.31% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 13.04% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 18.29% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.92% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.36% | -4.30% |
Сравнение комиссий GTSGX и SCETX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SCETX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и SCETX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SCETX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.39% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.99% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and SCETX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCETX has higher volatility (5.31%) compared to GTSGX (4.06%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs SCETX's -55.69%.
SCETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и SCETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор