Сравнение GTSGX с SCETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. SCETX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и SCETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и SCETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 5.49% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у SCETX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции SCETX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.48% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
SCETX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и SCETX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SCETX в 1.15%.
Доходность на риск
GTSGX vs. SCETX — Ранг доходности на риск
GTSGX
SCETX
Сравнение GTSGX c SCETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | SCETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.03 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.69 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и SCETX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и SCETX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SCETX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 1.03% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и SCETX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки SCETX в -55.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и SCETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -55.69% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.73% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -31.66% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -48.64% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -9.12% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -9.67% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.39% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и SCETX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | SCETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.72% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.53% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 23.38% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.90% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.31% | -4.30% |