PortfoliosLab logo
Сравнение GTSGX с SCETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTSGX и SCETX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и SCETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.56%
-47.43%
GTSGX
SCETX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

-0.17

SCETX:

-0.61

Коэф-т Сортино

GTSGX:

-0.10

SCETX:

-0.68

Коэф-т Омега

GTSGX:

0.99

SCETX:

0.90

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

-0.14

SCETX:

-0.24

Коэф-т Мартина

GTSGX:

-0.41

SCETX:

-1.21

Индекс Язвы

GTSGX:

7.81%

SCETX:

13.16%

Дневная вол-ть

GTSGX:

19.37%

SCETX:

26.14%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.26%

SCETX:

-72.45%

Текущая просадка

GTSGX:

-15.99%

SCETX:

-64.09%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у SCETX с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции SCETX по среднегодовой доходности: 5.71% против -7.18% соответственно.


GTSGX

С начала года

-5.20%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-10.14%

1 год

-2.75%

5 лет

10.87%

10 лет

5.71%

SCETX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-7.79%

6 месяцев

-22.50%

1 год

-15.88%

5 лет

0.34%

10 лет

-7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTSGX и SCETX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SCETX в 1.15%.


График комиссии SCETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCETX: 1.15%
График комиссии GTSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTSGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и SCETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SCETX
Ранг риск-скорректированной доходности SCETX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCETX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCETX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCETX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCETX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCETX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c SCETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTSGX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GTSGX: -0.17
SCETX: -0.61
Коэффициент Сортино GTSGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTSGX: -0.10
SCETX: -0.68
Коэффициент Омега GTSGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GTSGX: 0.99
SCETX: 0.90
Коэффициент Кальмара GTSGX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GTSGX: -0.14
SCETX: -0.25
Коэффициент Мартина GTSGX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GTSGX: -0.41
SCETX: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа SCETX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и SCETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.61
GTSGX
SCETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и SCETX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SCETX в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
0.79%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
1.15%1.00%0.69%1.49%1.00%0.51%1.68%2.11%1.48%1.03%1.94%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и SCETX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки SCETX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и SCETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.99%
-60.08%
GTSGX
SCETX

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и SCETX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 12.53%, в то время как у Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
15.22%
GTSGX
SCETX