PortfoliosLab logo
Сравнение GTSGX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTSGX и ACMVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.56%
50.78%
GTSGX
ACMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

-0.17

ACMVX:

-0.20

Коэф-т Сортино

GTSGX:

-0.10

ACMVX:

-0.16

Коэф-т Омега

GTSGX:

0.99

ACMVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

-0.14

ACMVX:

-0.12

Коэф-т Мартина

GTSGX:

-0.41

ACMVX:

-0.45

Индекс Язвы

GTSGX:

7.81%

ACMVX:

7.32%

Дневная вол-ть

GTSGX:

19.37%

ACMVX:

16.44%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.26%

ACMVX:

-55.52%

Текущая просадка

GTSGX:

-15.99%

ACMVX:

-22.37%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 5.90% против 0.56% соответственно.


GTSGX

С начала года

-5.20%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-10.14%

1 год

-3.05%

5 лет

10.03%

10 лет

5.90%

ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-2.91%

5 лет

3.48%

10 лет

0.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTSGX и ACMVX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.


График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%
График комиссии GTSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTSGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и ACMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTSGX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GTSGX: -0.17
ACMVX: -0.20
Коэффициент Сортино GTSGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTSGX: -0.10
ACMVX: -0.16
Коэффициент Омега GTSGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GTSGX: 0.99
ACMVX: 0.98
Коэффициент Кальмара GTSGX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GTSGX: -0.14
ACMVX: -0.12
Коэффициент Мартина GTSGX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GTSGX: -0.41
ACMVX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMVX равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.20
GTSGX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и ACMVX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ACMVX в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
0.79%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.66%1.70%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и ACMVX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.99%
-22.37%
GTSGX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и ACMVX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
10.18%
GTSGX
ACMVX