PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с ACMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - GTSGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while ACMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 8.91%/yr for ACMVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 10.36% против 8.91% соответственно.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

ACMVX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.14%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.71%
1 год
16.53%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		8.08%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Correlation

The correlation between GTSGX and ACMVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г.

0.89

The correlation between GTSGX and ACMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMOGTSGX с FSMDX
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX

Доходность на риск

GTSGX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXACMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.36

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.07

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.89

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

6.11

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ACMVX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.36

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и ACMVX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и ACMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-51.19%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.49%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-14.57%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-17.46%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-39.24%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.52%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-5.93%

-23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.63%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и ACMVX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.88%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.48%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

11.87%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

14.64%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.44%

+0.63%

Сравнение комиссий GTSGX и ACMVX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и ACMVX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности ACMVX в 13.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.31%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and ACMVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to ACMVX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs ACMVX's -51.19%.

ACMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и ACMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор