PortfoliosLab logo
Сравнение GTSGX с TGVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTSGX и TGVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.56%
86.88%
GTSGX
TGVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

-0.17

TGVFX:

0.11

Коэф-т Сортино

GTSGX:

-0.10

TGVFX:

0.33

Коэф-т Омега

GTSGX:

0.99

TGVFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

-0.14

TGVFX:

0.10

Коэф-т Мартина

GTSGX:

-0.41

TGVFX:

0.33

Индекс Язвы

GTSGX:

7.81%

TGVFX:

8.40%

Дневная вол-ть

GTSGX:

19.37%

TGVFX:

24.85%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.26%

TGVFX:

-69.41%

Текущая просадка

GTSGX:

-15.99%

TGVFX:

-17.18%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции TGVFX по среднегодовой доходности: 5.90% против 3.32% соответственно.


GTSGX

С начала года

-5.20%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-10.14%

1 год

-3.05%

5 лет

10.03%

10 лет

5.90%

TGVFX

С начала года

-9.62%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-10.10%

1 год

2.37%

5 лет

8.06%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GTSGX и TGVFX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.


График комиссии TGVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TGVFX: 1.25%
График комиссии GTSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTSGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и TGVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

TGVFX
Ранг риск-скорректированной доходности TGVFX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTSGX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GTSGX: -0.17
TGVFX: 0.11
Коэффициент Сортино GTSGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTSGX: -0.10
TGVFX: 0.33
Коэффициент Омега GTSGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GTSGX: 0.99
TGVFX: 1.05
Коэффициент Кальмара GTSGX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GTSGX: -0.14
TGVFX: 0.10
Коэффициент Мартина GTSGX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GTSGX: -0.41
TGVFX: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TGVFX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.11
GTSGX
TGVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и TGVFX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как TGVFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
0.79%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и TGVFX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и TGVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.99%
-17.18%
GTSGX
TGVFX

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и TGVFX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 12.53%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
16.21%
GTSGX
TGVFX