PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с TGVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с TGVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и TGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 10.15% против 17.80% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Touchstone Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMOGTSGX с FSMDX
Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLXTGVFX с TEQAX

Сравнение комиссий GTSGX и TGVFX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXTGVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.91

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.45

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.26

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.36

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа TGVFX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXTGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.91

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между GTSGX и TGVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и TGVFX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TGVFX в 21.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и TGVFX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и TGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXTGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-69.41%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-16.01%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-40.77%

+18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-40.77%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-12.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-22.83%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.61%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и TGVFX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXTGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.74%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.06%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

22.45%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

24.02%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

23.50%

-5.49%