Сравнение MAGSX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или XLG.
Основные характеристики
| MAGSX | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.35% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 36.64% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | 12.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 17.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 13.48% |
| Макс. просадка | -56.42% | -52.38% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и XLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и XLG
С начала года, MAGSX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 5.93% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и XLG
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и XLG
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XLG в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.78% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.83% | 0.97% | 1.34% | 0.93% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.86% | 1.99% | 2.09% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и XLG
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и XLG
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.39%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.