Сравнение MAGSX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или XLG.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и XLG
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 5.92% против 14.89% соответственно.
MAGSX
11.87%
1.42%
5.74%
16.44%
5.42%
5.92%
XLG
31.02%
2.46%
13.28%
34.86%
18.35%
14.89%
Основные характеристики
| MAGSX | XLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 12.45 | 12.76 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 8.24% | 14.74% |
| Макс. просадка | -56.42% | -52.39% |
| Текущая просадка | -0.49% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и XLG
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и XLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и XLG
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности XLG в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.69% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и XLG
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и XLG
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.33%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.