PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGSX с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both funds - MAGSX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 10 years, MAGSX returned 7.63%/yr vs 17.28%/yr for XLG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MAGSX charges 0.71%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.63% против 17.28% соответственно.

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGSX и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between MAGSX and XLG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.88

The correlation between MAGSX and XLG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGTMAGSX с VMGAX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

MAGSX vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.18

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.95

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.34

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

8.77

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и XLG

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-52.39%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.41%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-20.70%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-28.02%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-30.46%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.02%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.64%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.30%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и XLG

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 3.34% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.19%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.81%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

13.32%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

18.68%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

18.84%

-5.77%

Сравнение комиссий MAGSX и XLG

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и XLG

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

MAGSX and XLG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGSX has higher volatility (3.34%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, MAGSX dropped -56.06% vs XLG's -52.39%.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGSX и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор