Сравнение MAGSX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.56% против 15.72% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и XLG
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
MAGSX vs. XLG — Ранг доходности на риск
MAGSX
XLG
Сравнение MAGSX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.71 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и XLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и XLG
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и XLG
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -52.39% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -12.41% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -28.02% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -30.46% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -8.93% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -7.69% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.54% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и XLG
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.82% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.65% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 19.97% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 18.68% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 18.81% | -5.80% |