PortfoliosLab logo
Сравнение MAGSX с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGSX и XLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.68%
575.85%
MAGSX
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.12

XLG:

0.59

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.27

XLG:

0.95

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.04

XLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.11

XLG:

0.62

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.44

XLG:

2.31

Индекс Язвы

MAGSX:

3.86%

XLG:

5.55%

Дневная вол-ть

MAGSX:

13.85%

XLG:

21.93%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

MAGSX:

-8.06%

XLG:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 0.35% против 13.76% соответственно.


MAGSX

С начала года

-2.20%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.69%

1 год

0.96%

5 лет

2.38%

10 лет

0.35%

XLG

С начала года

-9.59%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-6.07%

1 год

11.42%

5 лет

17.10%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGSX и XLG

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGSX: 0.71%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLG: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAGSX: 0.12
XLG: 0.59
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGSX: 0.27
XLG: 0.95
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGSX: 1.04
XLG: 1.13
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: 0.11
XLG: 0.62
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAGSX: 0.44
XLG: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.59
MAGSX
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и XLG

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XLG в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
2.06%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.80%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и XLG

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.06%
-12.68%
MAGSX
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и XLG

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 10.33%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
15.07%
MAGSX
XLG