Сравнение GTSGX с XMMO

С начала года, GTSGX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.90% против 14.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности XMMO в 0.54%

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 12.53%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.