Сравнение GTSGX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или XMMO.
Основные характеристики
| GTSGX | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 30.99% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 60.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.24% | 13.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 16.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.39 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 17.44% |
| Макс. просадка | -38.25% | -55.37% |
| Current Drawdown | -2.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и XMMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и XMMO
С начала года, GTSGX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 30.99%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.83% против 15.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и XMMO
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTSGX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и XMMO
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности XMMO в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% | 20.06% | 7.05% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.43% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и XMMO
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и XMMO
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 3.24%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.