PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTSGX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с XMMO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между GTSGX и XMMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

0.37

XMMO:

0.39

Коэф-т Сортино

GTSGX:

0.71

XMMO:

0.71

Коэф-т Омега

GTSGX:

1.09

XMMO:

1.09

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

0.38

XMMO:

0.39

Коэф-т Мартина

GTSGX:

1.23

XMMO:

1.14

Индекс Язвы

GTSGX:

6.06%

XMMO:

8.48%

Дневная вол-ть

GTSGX:

18.95%

XMMO:

24.55%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.26%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

GTSGX:

-3.89%

XMMO:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.05% против 15.24% соответственно.

GTSGX

С начала года

3.36%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

0.54%

1 год

6.99%

5 лет

15.46%

10 лет

11.05%

XMMO

С начала года

2.27%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

-1.11%

1 год

9.54%

5 лет

18.30%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GTSGX и XMMO

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

GTSGX
Madison Mid Cap Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и XMMO

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности XMMO в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		0.72%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.48%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и XMMO

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и XMMO

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 6.06% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...