Сравнение GTSGX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или XMMO.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и XMMO
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 43.68%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.74% против 15.77% соответственно.
GTSGX
12.31%
-1.12%
5.26%
18.98%
8.46%
5.74%
XMMO
43.68%
3.10%
11.05%
55.04%
17.75%
15.77%
Основные характеристики
| GTSGX | XMMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.81 | 19.50 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 19.55% |
| Макс. просадка | -38.25% | -55.37% |
| Текущая просадка | -3.51% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и XMMO
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между GTSGX и XMMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTSGX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и XMMO
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XMMO в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.31% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и XMMO
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и XMMO
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.75%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.