Сравнение GTSGX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.10% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.17% против 18.43% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.17%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и XMMO
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
GTSGX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
GTSGX
XMMO
Сравнение GTSGX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.25 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.80 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.29 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 10.83 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.25 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и XMMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и XMMO
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.51% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и XMMO
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -55.37% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.34% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -27.91% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -36.74% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -2.68% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -9.52% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.70% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и XMMO
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.70%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 9.04% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 14.39% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 22.01% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.26% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 22.11% | -4.10% |