PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAGSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAGSXVOO
Дох-ть с нач. г.6.35%11.83%
Дох-ть за 1 год15.13%31.13%
Дох-ть за 3 года1.54%10.03%
Дох-ть за 5 лет5.70%15.07%
Дох-ть за 10 лет5.93%13.02%
Коэф-т Шарпа1.732.60
Дневная вол-ть8.23%11.62%
Макс. просадка-56.42%-33.99%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MAGSX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и VOO

С начала года, MAGSX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.93% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
170.93%
523.78%
MAGSX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Madison Aggressive Allocation Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MAGSX и VOO

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.72
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.42

Сравнение коэффициента Шарпа MAGSX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MAGSX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.73
2.60
MAGSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и VOO

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
1.78%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%9.71%0.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и VOO

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
MAGSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и VOO

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.39%
3.49%
MAGSX
VOO