Сравнение MAGSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.92% против 13.22% соответственно.
MAGSX
11.87%
1.42%
5.74%
16.44%
5.42%
5.92%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| MAGSX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.45 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.24% | 12.19% |
| Макс. просадка | -56.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.49% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и VOO
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и VOO
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.69% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и VOO
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и VOO
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.