Сравнение MAGSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и VOO
Основные характеристики
MAGSX:
1.25
VOO:
2.30
MAGSX:
1.75
VOO:
3.05
MAGSX:
1.22
VOO:
1.43
MAGSX:
1.60
VOO:
3.39
MAGSX:
7.43
VOO:
15.10
MAGSX:
1.42%
VOO:
1.90%
MAGSX:
8.45%
VOO:
12.48%
MAGSX:
-56.42%
VOO:
-33.99%
MAGSX:
-2.76%
VOO:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.23%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.68% против 13.23% соответственно.
MAGSX
10.12%
-1.56%
3.19%
10.57%
4.66%
5.68%
VOO
28.23%
1.30%
11.10%
28.67%
15.07%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и VOO
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и VOO
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.71% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и VOO
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и VOO
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.