Сравнение MAGSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и VOO
Основные характеристики
MAGSX:
-0.60
VOO:
-0.07
MAGSX:
-0.68
VOO:
0.01
MAGSX:
0.90
VOO:
1.00
MAGSX:
-0.51
VOO:
-0.07
MAGSX:
-2.29
VOO:
-0.36
MAGSX:
2.96%
VOO:
3.31%
MAGSX:
11.35%
VOO:
15.79%
MAGSX:
-56.42%
VOO:
-33.99%
MAGSX:
-13.36%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.14% против 11.35% соответственно.
MAGSX
-7.84%
-9.67%
-12.15%
-6.12%
2.75%
-0.14%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и VOO
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGSX и VOO
MAGSX
VOO
Сравнение MAGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и VOO
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 2.19% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и VOO
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и VOO
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 6.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.