PortfoliosLab logo
Сравнение MAGSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.89%
552.28%
MAGSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.12

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.27

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.11

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.44

VOO:

2.42

Индекс Язвы

MAGSX:

3.86%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

MAGSX:

13.85%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MAGSX:

-8.06%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.35% против 12.02% соответственно.


MAGSX

С начала года

-2.20%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.69%

1 год

0.96%

5 лет

2.38%

10 лет

0.35%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGSX и VOO

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGSX: 0.71%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAGSX: 0.12
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGSX: 0.27
VOO: 0.92
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGSX: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: 0.11
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAGSX: 0.44
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.57
MAGSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и VOO

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
2.06%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и VOO

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.06%
-10.56%
MAGSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и VOO

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 10.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
13.97%
MAGSX
VOO