Сравнение MAGSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ (QQQ).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или QQQ.
Основные характеристики
| MAGSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.35% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 39.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 20.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 18.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 16.27% |
| Макс. просадка | -56.42% | -82.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и QQQ
С начала года, MAGSX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.93% против 18.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и QQQ
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и QQQ
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.78% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и QQQ
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и QQQ
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.39%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.