Сравнение MAGSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.56% против 18.99% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и QQQ
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MAGSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MAGSX
QQQ
Сравнение MAGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.00 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 7.32 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и QQQ
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и QQQ
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -82.97% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -12.62% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -35.12% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -35.12% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.86% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -32.99% | +23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.44% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и QQQ
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.61% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 12.82% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 22.70% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 22.38% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 22.25% | -9.24% |