Сравнение MAGSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ (QQQ).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.92% против 18.03% соответственно.
MAGSX
11.87%
1.42%
5.74%
16.44%
5.42%
5.92%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| MAGSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 12.45 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 8.24% | 17.36% |
| Макс. просадка | -56.42% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.49% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и QQQ
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и QQQ
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.69% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и QQQ
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и QQQ
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.33%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.