Сравнение MAGSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ (QQQ).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и QQQ
Основные характеристики
MAGSX:
1.23
QQQ:
1.66
MAGSX:
1.72
QQQ:
2.22
MAGSX:
1.22
QQQ:
1.30
MAGSX:
1.57
QQQ:
2.19
MAGSX:
7.23
QQQ:
7.89
MAGSX:
1.43%
QQQ:
3.77%
MAGSX:
8.45%
QQQ:
17.88%
MAGSX:
-56.42%
QQQ:
-82.98%
MAGSX:
-2.60%
QQQ:
-1.43%
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 30.09%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.70% против 18.53% соответственно.
MAGSX
10.30%
-1.88%
3.54%
10.05%
4.68%
5.70%
QQQ
30.09%
4.15%
10.30%
29.46%
20.74%
18.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и QQQ
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и QQQ
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 0.00% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и QQQ
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и QQQ
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.75%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.