PortfoliosLab logo
Сравнение MAGSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGSX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.93%
1,368.65%
MAGSX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.08

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.20

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.03

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.07

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.27

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

MAGSX:

3.89%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

MAGSX:

13.85%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MAGSX:

-7.90%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.42% против 16.72% соответственно.


MAGSX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-5.36%

1 год

0.69%

5 лет

2.21%

10 лет

0.42%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGSX и QQQ

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGSX: 0.71%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAGSX: 0.08
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGSX: 0.20
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGSX: 1.03
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: 0.07
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAGSX: 0.27
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.47
MAGSX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и QQQ

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
2.06%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и QQQ

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-12.28%
MAGSX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и QQQ

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 10.33%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
16.86%
MAGSX
QQQ