PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение GTSGX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTSGX и VLIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GTSGX с VLIFX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

0.28

VLIFX:

0.33

Коэф-т Сортино

GTSGX:

0.36

VLIFX:

0.40

Коэф-т Омега

GTSGX:

1.05

VLIFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

0.15

VLIFX:

0.19

Коэф-т Мартина

GTSGX:

0.47

VLIFX:

0.56

Индекс Язвы

GTSGX:

6.16%

VLIFX:

5.88%

Дневная вол-ть

GTSGX:

19.19%

VLIFX:

17.76%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.25%

VLIFX:

-61.48%

Текущая просадка

GTSGX:

-7.64%

VLIFX:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.71% против 12.51% соответственно.

GTSGX

С начала года

-0.67%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-7.24%

1 год

5.33%

3 года

10.63%

5 лет

13.11%

10 лет

10.71%

VLIFX

С начала года

1.02%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-5.73%

1 год

5.87%

3 года

10.60%

5 лет

11.98%

10 лет

12.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Сравнение комиссий GTSGX и VLIFX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLIFX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и VLIFX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VLIFX в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		5.80%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.73%7.56%3.58%4.34%6.10%20.06%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.98%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и VLIFX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VLIFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и VLIFX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с GTSGX или VLIFX

APGYX(LG) /GTSGX(mid) /MIEIX(INT) 60/20/20
4%
YTD
APGYX
GTSGX
MIEIX
Ret2
2%
YTD
VOO
FCPGX
VLIFX
FIVFX
1 / 2

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
245

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
25

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
296