Сравнение GTSGX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.36% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и VLIFX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
GTSGX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
GTSGX
VLIFX
Сравнение GTSGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.27 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.28 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.41 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.33 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.27 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и VLIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и VLIFX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и VLIFX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -61.48% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.81% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -21.91% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -35.51% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -13.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -15.68% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.67% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и VLIFX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеют волатильность 4.73% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.57% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.86% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 17.00% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.81% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.81% | +0.20% |