PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с FAMEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.93%/yr vs 10.93%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FAMEX с доходностью 2.03%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GTSGX – 10.93% и акции FAMEX – 10.93%.

GTSGX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.37%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.78%
1 год
2.05%
3 года*
9.10%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.93%

FAMEX

1 день
0.04%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.03%
6 месяцев
0.58%
1 год
-2.22%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-0.62%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.03%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between GTSGX and FAMEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г.

0.84

The correlation between GTSGX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMOGTSGX с FSMDX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIXFAMEX с SPY

Доходность на риск

GTSGX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTSGXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.08

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.02

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.08

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-0.16

+0.81

GTSGX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и FAMEX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-54.68%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.83%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-15.36%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-24.10%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-35.96%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.10%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-6.80%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

6.72%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и FAMEX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.06%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.82%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.60%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.58%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.73%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.97%

+0.13%

Сравнение комиссий GTSGX и FAMEX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и FAMEX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FAMEX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.66%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.39%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and FAMEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (4.82%) compared to GTSGX (4.06%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs FAMEX's -54.68%.

GTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор