Сравнение GTSGX с FAMEX

С начала года, GTSGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у FAMEX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям FAMEX по среднегодовой доходности: 5.90% против 8.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FAMEX в 0.12%

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FAMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.