Сравнение GTSGX с FAMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или FAMEX.
Основные характеристики
| GTSGX | FAMEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 9.17% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 27.20% |
| Дох-ть за 3 года | 9.24% | 7.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 12.23% |
| Макс. просадка | -38.25% | -54.68% |
| Current Drawdown | -2.85% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и FAMEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и FAMEX
С начала года, GTSGX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у FAMEX с доходностью 9.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции FAMEX немного впереди с 11.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и FAMEX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTSGX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и FAMEX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FAMEX в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% | 20.06% | 7.05% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 0.60% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% | 4.64% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и FAMEX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FAMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и FAMEX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.