PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с FAMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.41%/yr vs 10.39%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FAMEX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции FAMEX немного отстают с 10.39%.

GTSGX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.74%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.41%
1 год
-0.33%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.41%

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-1.68%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between GTSGX and FAMEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.84

The correlation between GTSGX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMOGTSGX с FSMDX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIXFAMEX с SPY

Доходность на риск

GTSGX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.43

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.53

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.41

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.86

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXFAMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.43

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и FAMEX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-54.68%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.83%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-15.36%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-24.10%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-35.96%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-8.74%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-6.80%

-22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

6.50%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и FAMEX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеют волатильность 4.05% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.86%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.02%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

12.95%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.66%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.92%

+0.15%

Сравнение комиссий GTSGX и FAMEX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и FAMEX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FAMEX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.43%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and FAMEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (4.05%) compared to FAMEX (3.86%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs FAMEX's -54.68%.

GTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор