Сравнение GTSGX с FAMEX

С начала года, GTSGX показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у FAMEX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям FAMEX по среднегодовой доходности: 5.77% против 9.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMEX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FAMEX в 0.22%

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FAMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.