PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTSGX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 10.36% против 10.98% соответственно.


GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

FMIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
11.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и FMIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
8.51%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Correlation

The correlation between GTSGX and FMIMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.82

The correlation between GTSGX and FMIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Madison Mid Cap Fund

FMI Common Stock Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTSGXFMIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.78

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

1.96

-2.11

GTSGX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTSGXFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и FMIMX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FMIMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTSGXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-59.09%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.80%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-21.31%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-21.31%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-38.07%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-4.96%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-10.45%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.52%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и FMIMX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 3.93%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTSGXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.32%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.31%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.13%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.66%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

19.25%

-1.18%

Сравнение комиссий GTSGX и FMIMX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и FMIMX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FMIMX в 12.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund
12.20%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы


GTSGX and FMIMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIMX has higher volatility (4.32%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs FMIMX's -59.09%.

FMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и FMIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор