Сравнение GTSGX с FMIMX

С начала года, GTSGX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 5.71% против 2.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FMIMX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FMIMX в 0.23%

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеют волатильность 12.53% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.