PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTSGX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с FMIMX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или FMIMX.

Корреляция

Корреляция между GTSGX и FMIMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

0.37

FMIMX:

0.04

Коэф-т Сортино

GTSGX:

0.71

FMIMX:

0.23

Коэф-т Омега

GTSGX:

1.09

FMIMX:

1.03

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

0.38

FMIMX:

0.04

Коэф-т Мартина

GTSGX:

1.23

FMIMX:

0.13

Индекс Язвы

GTSGX:

6.06%

FMIMX:

7.68%

Дневная вол-ть

GTSGX:

18.95%

FMIMX:

21.23%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.26%

FMIMX:

-59.12%

Текущая просадка

GTSGX:

-3.89%

FMIMX:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 11.05% против 3.16% соответственно.

GTSGX

С начала года

3.36%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

0.54%

1 год

6.99%

5 лет

15.46%

10 лет

11.05%

FMIMX

С начала года

1.35%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-2.95%

1 год

0.88%

5 лет

13.08%

10 лет

3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GTSGX и FMIMX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и FMIMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и FMIMX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности FMIMX в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		0.72%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.21%0.21%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и FMIMX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и FMIMX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...