Сравнение GTSGX с FMIMX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and FMIMX (FMI Common Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 10.98%/yr for FMIMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for FMIMX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и FMIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 10.36% против 10.98% соответственно.
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
FMIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам GTSGX и FMIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 8.51% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
Correlation
The correlation between GTSGX and FMIMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.82 |
The correlation between GTSGX and FMIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск
GTSGX
FMIMX
Сравнение GTSGX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | FMIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.78 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.96 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.64 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и FMIMX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FMIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -59.09% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.80% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -21.31% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -21.31% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -38.07% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -4.96% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -10.45% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.52% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и FMIMX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 3.93%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.32% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.31% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 17.13% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.66% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.25% | -1.18% |
Сравнение комиссий GTSGX и FMIMX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и FMIMX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FMIMX в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 12.20% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and FMIMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIMX has higher volatility (4.32%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs FMIMX's -59.09%.
FMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и FMIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор