Сравнение GTSGX с FMIMX

С начала года, GTSGX показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 5.77% против 3.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIMX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FMIMX в 0.24%

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.68%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.