PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGSX с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both funds - MAGSX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, MAGSX returned 5.15%/yr vs 21.41%/yr for FNGS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGSX charges 0.71%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGSX и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%2.36%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Correlation

The correlation between MAGSX and FNGS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.70

The correlation between MAGSX and FNGS shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с SMHMAGSX с VGTMAGSX с VMGAX
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

MAGSX vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.28

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.81

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.16

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

3.33

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.04

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и FNGS

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-48.98%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-22.93%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-26.77%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-48.98%

+27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.99%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.86%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

7.93%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и FNGS

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 3.34%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.36%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

15.88%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

20.64%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

29.97%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

31.13%

-18.06%

Сравнение комиссий MAGSX и FNGS

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и FNGS

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%

Часто задаваемые вопросы

MAGSX and FNGS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to MAGSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, MAGSX dropped -56.06% vs FNGS's -48.98%.

MAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGSX и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор