PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%2.36%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с SMHMAGSX с VGTMAGSX с BRK-B
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий MAGSX и FNGS

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

MAGSX vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.77

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

2.94

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.91

-0.58

Корреляция

Корреляция между MAGSX и FNGS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и FNGS

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и FNGS

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-48.98%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-22.93%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-48.98%

+27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-17.66%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-11.02%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.52%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и FNGS

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.61%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

15.82%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

27.04%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

29.98%

-17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

31.34%

-18.33%