PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGSX с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с FNGS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или FNGS.

Корреляция

Корреляция между MAGSX и FNGS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27%
335.62%
MAGSX
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.08

FNGS:

0.93

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.20

FNGS:

1.42

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.03

FNGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.07

FNGS:

1.12

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.27

FNGS:

3.36

Индекс Язвы

MAGSX:

3.89%

FNGS:

8.94%

Дневная вол-ть

MAGSX:

13.85%

FNGS:

32.25%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

MAGSX:

-7.90%

FNGS:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -6.12%.

MAGSX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-5.36%

1 год

0.69%

5 лет

2.21%

10 лет

0.42%

FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

5.42%

1 год

26.08%

5 лет

28.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGSX и FNGS

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGSX: 0.71%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAGSX: 0.08
FNGS: 0.93
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGSX: 0.20
FNGS: 1.42
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGSX: 1.03
FNGS: 1.19
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: 0.07
FNGS: 1.12
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAGSX: 0.27
FNGS: 3.36

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.93
MAGSX
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и FNGS

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		2.06%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и FNGS

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-12.20%
MAGSX
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и FNGS

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 10.33%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
18.65%
MAGSX
FNGS