- ISIN
- US5574927258
- CUSIP
- 557492725
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 21 июл. 1983 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTSGX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) снизился на 1.7% с начала года. Текущая цена акции GTSGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) показал доход в -1.68% с начала года и -0.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTSGX составила 10.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Madison Mid Cap Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был апр. 1996 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTSGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 1 апр. 1996 г. с доходностью -36.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | -0.54% | -7.34% | 2.66% | 0.13% | 0.00% | -1.68% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -3.16% | -5.14% | -0.51% | 4.17% | 1.54% | -1.94% | 3.40% | 0.54% | -1.90% | 0.36% | 0.39% | 1.62% |
| 2024 | 0.77% | 5.70% | 2.93% | -7.62% | 4.03% | -0.42% | 4.01% | 1.81% | 1.21% | -3.18% | 8.44% | -6.62% | 10.24% |
| 2023 | 7.17% | -0.74% | -1.05% | -0.08% | -1.82% | 9.18% | 3.04% | -0.82% | -3.94% | -1.22% | 9.48% | 5.70% | 26.51% |
| 2022 | -8.24% | -2.50% | 2.42% | -5.82% | 1.25% | -6.57% | 8.85% | -3.57% | -7.96% | 7.71% | 7.55% | -5.43% | -13.60% |
| 2021 | -3.35% | 3.04% | 5.91% | 5.19% | 0.66% | 0.66% | 1.74% | 2.36% | -4.82% | 7.18% | -0.68% | 6.48% | 26.31% |
Метрики бенчмарка
Madison Mid Cap Fund has an annualized alpha of -3.47%, beta of 0.81, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participated in 91.70% of S&P 500 Index downside but only 66.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.47% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.47%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 66.02%
- Участие в снижении
- 91.70%
Комиссия
Комиссия GTSGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTSGX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.93 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 13.52 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.94 | $0.20 | $0.25 | $0.65 | $0.42 | $0.43 | $0.68 | $0.35 | $0.38 | $0.50 |
Дивидендный доход | 3.43% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 73.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2199 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Mid Cap Fund составляет 7.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.82%март 2009 г. | 15y 4mo | 8y 8mo | 24y 1moнояб. 1993 г. - нояб. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -38.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -25.96%окт. 1990 г. | 9mo 24d | 5mo 12d | 1y 3moянв. 1990 г. - апр. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.94%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 1mo | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.63%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 18d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| GTSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -56.78% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.10% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -18.90% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -25.43% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -33.92% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -0.74% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -10.72% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 1.97% | +2.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTSGX
Добавьте Madison Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTSGX