Сравнение MAGSX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.56% против 31.58% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SMH
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
MAGSX vs. SMH — Ранг доходности на риск
MAGSX
SMH
Сравнение MAGSX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.32 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.92 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.39 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 19.22 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.32 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SMH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SMH
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SMH
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -84.96% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -15.95% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -45.30% | +24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -45.30% | +22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -8.02% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -41.35% | +31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.47% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SMH
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 11.74% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 24.02% | -15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 36.88% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 34.68% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 32.29% | -19.28% |