Сравнение MAGSX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SMH.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SMH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SMH
Основные характеристики
MAGSX:
0.12
SMH:
0.08
MAGSX:
0.27
SMH:
0.41
MAGSX:
1.04
SMH:
1.05
MAGSX:
0.11
SMH:
0.09
MAGSX:
0.44
SMH:
0.23
MAGSX:
3.86%
SMH:
14.44%
MAGSX:
13.85%
SMH:
43.06%
MAGSX:
-56.42%
SMH:
-83.29%
MAGSX:
-8.06%
SMH:
-25.38%
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.35% против 23.59% соответственно.
MAGSX
-2.20%
-3.56%
-5.69%
0.96%
2.38%
0.35%
SMH
-13.71%
-9.01%
-16.06%
0.89%
26.90%
23.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SMH
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGSX и SMH
MAGSX
SMH
Сравнение MAGSX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SMH
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SMH в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 2.06% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.51% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SMH
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SMH
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 10.33%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.