Сравнение MAGSX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SMH.
Основные характеристики
MAGSX | SMH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.35% | 33.76% |
Дох-ть за 1 год | 15.13% | 86.62% |
Дох-ть за 3 года | 1.54% | 27.80% |
Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 37.94% |
Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 29.94% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 3.03 |
Дневная вол-ть | 8.23% | 28.58% |
Макс. просадка | -56.42% | -95.73% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SMH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SMH
С начала года, MAGSX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 33.76%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.93% против 29.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SMH
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SMH
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SMH в 0.45%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Aggressive Allocation Fund | 1.78% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SMH
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SMH
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.39%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.