Сравнение MAGSX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SMH.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SMH
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.92% против 28.03% соответственно.
MAGSX
11.87%
1.42%
5.74%
16.44%
5.42%
5.92%
SMH
39.89%
-1.76%
0.15%
51.80%
33.24%
28.03%
Основные характеристики
| MAGSX | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 12.45 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 9.31% |
| Дневная вол-ть | 8.24% | 34.44% |
| Макс. просадка | -56.42% | -95.73% |
| Текущая просадка | -0.49% | -13.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SMH
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SMH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SMH
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SMH в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.69% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SMH
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SMH
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.33%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.