Сравнение MAGSX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или VGT.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и VGT
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.83% против 20.52% соответственно.
MAGSX
10.12%
-1.48%
3.73%
15.82%
5.07%
5.83%
VGT
25.23%
0.64%
13.55%
33.20%
21.96%
20.52%
Основные характеристики
| MAGSX | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 11.94 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 20.99% |
| Макс. просадка | -56.42% | -54.63% |
| Текущая просадка | -2.05% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и VGT
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и VGT
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.71% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и VGT
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и VGT
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.