Сравнение MAGSX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.56% против 21.51% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и VGT
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
MAGSX vs. VGT — Ранг доходности на риск
MAGSX
VGT
Сравнение MAGSX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.67 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.88 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.77 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и VGT
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и VGT
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -54.63% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -16.40% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -35.07% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -35.07% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -11.66% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -8.00% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.35% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и VGT
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.03% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 16.35% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 27.27% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 25.06% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 24.48% | -11.47% |