Сравнение MAGSX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или VGT.
Основные характеристики
MAGSX | VGT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.35% | 11.03% |
Дох-ть за 1 год | 15.13% | 39.05% |
Дох-ть за 3 года | 1.54% | 14.69% |
Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 22.49% |
Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 20.83% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.12 |
Дневная вол-ть | 8.23% | 18.40% |
Макс. просадка | -56.42% | -54.63% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и VGT
С начала года, MAGSX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.93% против 20.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и VGT
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и VGT
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VGT в 0.67%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madison Aggressive Allocation Fund | 1.78% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и VGT
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и VGT
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.