PortfoliosLab logo
Сравнение MAGSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.93%
518.19%
MAGSX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.08

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.20

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.07

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.27

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MAGSX:

3.89%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MAGSX:

13.85%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MAGSX:

-7.90%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.36% против 11.99% соответственно.


MAGSX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-5.36%

1 год

1.41%

5 лет

2.42%

10 лет

0.36%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGSX и SPY

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGSX: 0.71%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAGSX: 0.08
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGSX: 0.20
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGSX: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: 0.07
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAGSX: 0.27
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.51
MAGSX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и SPY

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
2.06%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и SPY

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-9.89%
MAGSX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и SPY

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 10.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
15.12%
MAGSX
SPY