Сравнение MAGSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SPY
Основные характеристики
MAGSX:
0.11
SPY:
0.32
MAGSX:
0.21
SPY:
0.51
MAGSX:
1.03
SPY:
1.07
MAGSX:
0.11
SPY:
0.39
MAGSX:
0.39
SPY:
1.52
MAGSX:
2.78%
SPY:
3.13%
MAGSX:
9.76%
SPY:
14.74%
MAGSX:
-56.42%
SPY:
-55.19%
MAGSX:
-5.83%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.75% против 11.89% соответственно.
MAGSX
0.18%
-1.56%
-4.35%
1.51%
4.49%
0.75%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SPY
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGSX и SPY
MAGSX
SPY
Сравнение MAGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SPY
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 2.01% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SPY
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SPY
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 3.79%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.