Сравнение MAGSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SPY
Основные характеристики
MAGSX:
1.25
SPY:
2.29
MAGSX:
1.75
SPY:
3.04
MAGSX:
1.22
SPY:
1.43
MAGSX:
1.60
SPY:
3.40
MAGSX:
7.43
SPY:
15.01
MAGSX:
1.42%
SPY:
1.90%
MAGSX:
8.45%
SPY:
12.46%
MAGSX:
-56.42%
SPY:
-55.19%
MAGSX:
-2.76%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.68% против 13.16% соответственно.
MAGSX
10.12%
-1.56%
3.19%
10.57%
4.66%
5.68%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SPY
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SPY
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.71% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SPY
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SPY
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.