Сравнение MAGSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SPY.
Основные характеристики
| MAGSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.35% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 11.55% |
| Макс. просадка | -56.42% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SPY
С начала года, MAGSX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.93% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SPY
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SPY
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.78% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SPY
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SPY
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.39%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.