- ISIN
- US5574925765
- CUSIP
- 557492576
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции MAGSX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) показал доход в 11.80% с начала года и 22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAGSX составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Madison Aggressive Allocation Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 7.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MAGSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 дек. 2018 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 31 дек. 2018 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 2.26% | -5.99% | 7.72% | 3.74% | 0.98% | 11.80% | ||||||
| 2025 | 2.73% | -0.17% | -2.92% | -0.88% | 3.66% | 3.19% | -0.33% | 2.68% | 1.63% | 0.56% | 0.88% | 1.00% | 12.48% |
| 2024 | 0.28% | 2.75% | 2.68% | -3.04% | 2.78% | 0.87% | 1.90% | 1.78% | 1.33% | -2.39% | 3.54% | -5.76% | 6.46% |
| 2023 | 4.67% | -2.91% | 2.50% | 0.78% | -1.93% | 3.55% | 2.95% | -1.66% | -3.20% | -2.33% | 6.06% | 3.79% | 12.32% |
| 2022 | -3.73% | -1.41% | 1.43% | -6.34% | 0.56% | -7.01% | 5.33% | -3.82% | -7.44% | 5.36% | 5.09% | -3.34% | -15.38% |
| 2021 | -0.00% | 0.93% | 1.17% | 2.81% | 2.01% | -0.39% | 0.32% | 0.63% | -3.61% | 3.66% | -1.65% | 3.47% | 9.50% |
Метрики бенчмарка
Madison Aggressive Allocation Fund has an annualized alpha of -1.43%, beta of 0.75, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2006.
- This fund participated in 85.07% of S&P 500 Index downside but only 70.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.43%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 70.88%
- Участие в снижении
- 85.07%
Комиссия
Комиссия MAGSX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGSX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 13.52 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.23 | $0.21 | $0.12 | $1.18 | $1.03 | $0.64 | $1.12 | $0.73 | $0.42 | $1.02 |
Дивидендный доход | 5.52% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.06%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 7mo | 6y 14dокт. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -23.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.13%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.35%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 26d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.81%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| MAGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -56.78% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.10% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -18.90% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.43% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -33.92% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.72% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGSX
Добавьте Madison Aggressive Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGSX