PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574925765

CUSIP

557492576

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

29 июн. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MAGSX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Популярные сравнения:
MAGSX с QQQ MAGSX с VOO MAGSX с FNGS MAGSX с SPY MAGSX с XLG MAGSX с VGT MAGSX с SMH MAGSX с BRK-B MAGSX с VMGAX MAGSX с SPUU
Популярные сравнения:
MAGSX с QQQ MAGSX с VOO MAGSX с FNGS MAGSX с SPY MAGSX с XLG MAGSX с VGT MAGSX с SMH MAGSX с BRK-B MAGSX с VMGAX MAGSX с SPUU

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) показал доход в 1.85% с начала года и 2.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAGSX составила 0.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

MAGSX

С начала года

1.85%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-2.02%

1 год

2.14%

3 года

5.73%

5 лет

2.77%

10 лет

0.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%-0.17%-2.92%-0.88%3.21%1.85%
20240.28%2.75%2.68%-3.04%2.78%0.87%1.90%1.78%1.33%-2.39%3.54%-5.76%6.46%
20234.66%-2.91%2.50%0.78%-1.93%3.55%2.95%-1.66%-3.20%-2.33%6.06%3.79%12.32%
2022-3.73%-1.41%1.43%-6.34%0.56%-7.01%5.33%-3.82%-7.44%5.36%5.09%-3.34%-15.38%
2021-0.00%0.93%1.17%2.81%2.01%-0.39%0.32%0.63%-3.61%3.66%-1.65%-3.36%2.26%
2020-0.94%-4.64%-8.47%6.69%3.32%1.70%4.04%2.87%-1.80%-1.34%5.76%-4.44%1.57%
20195.29%2.38%1.96%2.63%-4.27%4.72%0.34%-0.34%1.28%1.01%1.50%-2.46%14.53%
20184.14%-4.13%-0.81%0.16%0.74%-0.24%2.03%0.88%0.16%-5.21%1.41%-13.62%-14.68%
20171.81%2.40%0.61%1.47%1.61%0.50%1.75%0.41%1.79%1.68%1.50%-3.31%12.78%
2016-3.29%-0.29%5.26%0.56%0.74%0.64%2.63%0.18%0.09%-1.85%1.71%-1.12%5.11%
2015-1.18%4.11%-0.49%0.41%0.82%-2.04%1.17%-5.19%-2.43%5.61%0.25%-9.81%-9.28%
2014-3.21%4.09%0.57%0.24%1.86%1.59%-1.57%2.87%-2.63%1.83%1.80%-7.88%-1.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAGSX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Aggressive Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$0.21$0.12$0.34$0.09$0.16$0.14$0.15$0.13$0.10$0.20

Дивидендный доход

1.98%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1163 торговые сессии.

Текущая просадка Madison Aggressive Allocation Fund составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.42%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.116321 окт. 2013 г.1517
-27.83%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.727
-26.3%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.54429 нояб. 2024 г.736
-22.94%30 дек. 2014 г.28211 февр. 2016 г.42213 окт. 2017 г.704
-15.35%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...