PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с TMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с TMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).

GQGIX управляется GQG Partners. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и TMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%19.14%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -5.13%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Touchstone Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с IDIVXTMCPX с MDY

Сравнение комиссий GQGIX и TMCPX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

GQGIX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXTMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.21

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.46

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.36

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

1.17

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TMCPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXTMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.21

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между GQGIX и TMCPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и TMCPX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TMCPX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и TMCPX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и TMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXTMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-58.03%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.48%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-21.47%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-10.83%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-9.64%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.21%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и TMCPX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXTMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.66%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.05%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.84%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.68%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.41%

-2.41%