PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMCPX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMCPX с VO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TMCPX returned 10.77%/yr vs 11.40%/yr for VO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TMCPX charges 0.93%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.40% соответственно.

TMCPX

1 день
0.59%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
-2.91%
С начала года
2.43%
1 год
6.29%
3 года*
7.95%
5 лет*
6.00%
10 лет*
10.77%

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMCPX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.43%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between TMCPX and VO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between TMCPX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VUGTMCPX с MDYTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

TMCPX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMCPXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.31

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.90

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.02

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

7.64

-6.36

TMCPX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и VO

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCPXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-58.87%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.17%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-19.02%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-27.57%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-39.37%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.41%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-7.82%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.16%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и VO

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCPXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.56%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

9.62%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.66%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

17.64%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

18.86%

-0.38%

Сравнение комиссий TMCPX и VO

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и VO

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.15%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

TMCPX and VO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCPX has higher volatility (4.77%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, TMCPX dropped -58.03% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMCPX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор