PortfoliosLab logo
Сравнение TMCPX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMCPX и VO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.87%
482.44%
TMCPX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMCPX:

-0.13

VO:

0.52

Коэф-т Сортино

TMCPX:

-0.05

VO:

0.84

Коэф-т Омега

TMCPX:

0.99

VO:

1.12

Коэф-т Кальмара

TMCPX:

-0.11

VO:

0.49

Коэф-т Мартина

TMCPX:

-0.33

VO:

1.91

Индекс Язвы

TMCPX:

7.48%

VO:

4.90%

Дневная вол-ть

TMCPX:

19.29%

VO:

18.11%

Макс. просадка

TMCPX:

-58.03%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

TMCPX:

-15.72%

VO:

-9.98%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.43% против 8.71% соответственно.


TMCPX

С начала года

-6.86%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-10.22%

1 год

-3.90%

5 лет

9.74%

10 лет

7.43%

VO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-3.74%

1 год

8.18%

5 лет

13.64%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и VO

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMCPX: 0.93%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMCPX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMCPX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMCPX: -0.13
VO: 0.52
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMCPX: -0.05
VO: 0.84
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMCPX: 0.99
VO: 1.12
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMCPX: -0.11
VO: 0.49
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TMCPX: -0.33
VO: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.52
TMCPX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и VO

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.31%0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и VO

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.72%
-9.98%
TMCPX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и VO

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 12.55% и 12.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.55%
12.97%
TMCPX
VO