Сравнение TMCPX с VO
TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TMCPX returned 10.61%/yr vs 11.55%/yr for VO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TMCPX charges 0.93%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.55% соответственно.
TMCPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.61%
VO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам TMCPX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -2.01% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between TMCPX and VO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between TMCPX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCPX vs. VO — Ранг доходности на риск
TMCPX
VO
Сравнение TMCPX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.23 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 8.50 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.48 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и VO
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -58.87% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -8.17% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -19.02% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -27.57% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -39.37% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -0.45% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -7.86% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.14% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и VO
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 2.99% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.21% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 12.34% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.59% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.95% | -0.45% |
Сравнение комиссий TMCPX и VO
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и VO
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.25% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
TMCPX and VO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMCPX has higher volatility (5.09%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, TMCPX dropped -58.03% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCPX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор