PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCPX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMCPX с VO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TMCPX returned 11.29%/yr vs 11.93%/yr for VO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TMCPX charges 0.93%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 11.29% против 11.93% соответственно.

TMCPX

1 день
-0.07%
1 месяц
5.85%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.67%
1 год
7.59%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.00%
10 лет*
11.29%

VO

1 день
-0.85%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.10%
1 год
17.71%
3 года*
16.26%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMCPX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		1.59%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.36%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between TMCPX and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between TMCPX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VUGTMCPX с GQGIXTMCPX с MDYTMCPX с IDIVX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

TMCPX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMCPXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.39

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.00

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.18

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

8.21

-6.39

TMCPX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и VO

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCPXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-58.87%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.17%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-19.02%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-27.57%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-39.37%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-1.29%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-7.85%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.16%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и VO

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCPXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.46%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

9.84%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

12.81%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.66%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.93%

-0.38%

Сравнение комиссий TMCPX и VO

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и VO

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.17%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

TMCPX and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCPX has higher volatility (5.04%) compared to VO (4.46%). In terms of maximum drawdown, TMCPX dropped -58.03% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMCPX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор