PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMCPXVO
Дох-ть с нач. г.9.88%14.61%
Дох-ть за 1 год24.32%28.98%
Дох-ть за 3 года6.22%2.59%
Дох-ть за 5 лет9.45%10.75%
Дох-ть за 10 лет10.61%9.77%
Коэф-т Шарпа1.932.72
Коэф-т Сортино2.713.80
Коэф-т Омега1.331.48
Коэф-т Кальмара3.281.77
Коэф-т Мартина8.2616.94
Индекс Язвы3.52%2.04%
Дневная вол-ть15.04%12.69%
Макс. просадка-58.03%-58.89%
Текущая просадка-1.73%-2.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TMCPX и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и VO

С начала года, TMCPX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
395.72%
496.90%
TMCPX
VO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и VO

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26
VO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VO, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VO, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VO, с текущим значением в 16.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.94

Сравнение коэффициента Шарпа TMCPX и VO

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.72
TMCPX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и VO

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VO в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.84%0.92%1.43%2.80%1.93%2.96%3.95%1.10%0.58%0.06%0.21%0.22%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.90%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и VO

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-2.84%
TMCPX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и VO

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
2.86%
TMCPX
VO