Сравнение TMCPX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMCPX или VO.
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и VO
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.32% соответственно.
TMCPX
15.67%
5.98%
10.44%
25.34%
8.82%
9.48%
VO
22.99%
5.97%
15.57%
33.38%
12.10%
10.32%
Основные характеристики
| TMCPX | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.16 | 16.22 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 14.84% | 12.39% |
| Макс. просадка | -58.03% | -58.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и VO
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между TMCPX и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMCPX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и VO
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VO в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 0.29% | 0.33% | 0.35% | 0.36% | 0.35% | 0.74% | 0.14% | 0.15% | 0.58% | 0.06% | 0.21% | 0.22% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.77% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и VO
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и VO
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.