PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US89155H7935

CUSIP

89155H793

Эмитент

Touchstone

Дата выпуска

2 янв. 2003 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TMCPX с ACMVX TMCPX с EISMX TMCPX с VO TMCPX с GQGIX TMCPX с VUG TMCPX с SDSCX
Популярные сравнения:
TMCPX с ACMVX TMCPX с EISMX TMCPX с VO TMCPX с GQGIX TMCPX с VUG TMCPX с SDSCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
344.67%
381.42%
TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Touchstone Mid Cap Fund показал доход в 11.70% с начала года и 22.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Touchstone Mid Cap Fund составила 9.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


TMCPX

С начала года

11.70%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.76%

5 лет (среднегодовая)

7.88%

10 лет (среднегодовая)

9.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.88%8.00%3.33%-7.18%1.79%-0.67%5.86%0.09%1.60%-1.54%11.70%
20239.50%-0.64%-2.34%1.28%0.16%8.47%2.80%-0.69%-5.20%-5.14%9.86%7.44%26.70%
2022-6.37%-1.33%-0.46%-4.60%1.42%-6.18%9.01%-5.72%-7.17%6.15%4.86%-5.81%-16.50%
2021-1.31%3.73%3.44%2.88%-0.64%0.86%0.08%0.58%-3.04%4.18%-1.53%2.87%12.44%
20201.45%-8.85%-16.04%10.73%6.15%0.16%4.20%4.58%-1.00%-0.91%11.48%1.71%10.79%
20197.39%6.11%1.22%5.41%-6.54%7.49%3.03%-1.76%4.96%1.40%2.08%-0.75%33.30%
20184.77%-2.61%-1.12%-0.03%3.54%0.56%3.49%2.29%-2.24%-6.68%2.12%-9.85%-6.63%
20171.94%1.97%0.04%0.56%0.91%0.59%1.79%-0.91%5.12%1.30%4.20%0.24%19.08%
2016-5.72%2.81%6.94%-0.12%2.88%0.55%4.71%0.90%-2.86%-2.79%6.93%1.20%15.63%
2015-2.94%7.16%-0.31%-1.95%1.60%-1.35%0.78%-4.56%-5.23%5.43%1.30%-4.71%-5.46%
2014-5.43%3.85%2.25%-0.48%1.00%3.01%-3.59%5.32%-2.05%2.14%3.90%-0.27%9.47%
20137.51%1.86%6.59%0.05%3.57%-1.41%3.89%-3.65%3.10%3.38%5.07%1.32%35.43%

Комиссия

Комиссия TMCPX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TMCPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.48
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.113.33
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.46
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.683.58
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2215.96
TMCPX
^GSPC

Touchstone Mid Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.48
TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Touchstone Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.17$0.17$0.15$0.18$0.16$0.30$0.04$0.05$0.16$0.02$0.05$0.05

Дивидендный доход

0.30%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2013$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-2.18%
TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Touchstone Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 58.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка Touchstone Mid Cap Fund составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.03%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1387
-35.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-22.94%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-21.76%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.146
-20.09%24 июн. 2015 г.14520 янв. 2016 г.13228 июл. 2016 г.277

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Touchstone Mid Cap Fund составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
4.06%
TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)