Сравнение TMCPX с EISMX

С начала года, TMCPX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 9.29% против 5.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISMX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности EISMX в 0.15%

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки EISMX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 3.59%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.