Сравнение TMCPX с EISMX
TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, TMCPX returned 11.20%/yr vs 9.84%/yr for EISMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMCPX charges 0.93%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.84% соответственно.
TMCPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 11.20%
EISMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- -6.89%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам TMCPX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 0.79% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -3.61% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between TMCPX and EISMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.90 |
The correlation between TMCPX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCPX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
TMCPX
EISMX
Сравнение TMCPX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMCPX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.42 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.78 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и EISMX
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCPX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -45.32% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.66% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -19.39% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.81% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -39.95% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -14.31% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.84% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 7.84% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и EISMX
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCPX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.29% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 11.50% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 15.56% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.14% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.84% | -0.33% |
Сравнение комиссий TMCPX и EISMX
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и EISMX
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EISMX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.67% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.18% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TMCPX and EISMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMCPX has higher volatility (5.15%) compared to EISMX (4.29%). In terms of maximum drawdown, TMCPX dropped -58.03% vs EISMX's -45.32%.
TMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCPX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор