PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с EISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMCPXEISMX
Дох-ть с нач. г.14.79%21.13%
Дох-ть за 1 год31.15%31.55%
Дох-ть за 3 года5.88%-0.01%
Дох-ть за 5 лет8.64%3.54%
Дох-ть за 10 лет9.71%5.89%
Коэф-т Шарпа2.002.40
Коэф-т Сортино2.783.35
Коэф-т Омега1.341.42
Коэф-т Кальмара2.881.27
Коэф-т Мартина8.5213.70
Индекс Язвы3.52%2.24%
Дневная вол-ть15.01%12.80%
Макс. просадка-58.03%-53.04%
Текущая просадка0.00%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TMCPX и EISMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и EISMX

С начала года, TMCPX показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 9.71% против 5.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
356.97%
274.58%
TMCPX
EISMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и EISMX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.52
EISMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EISMX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EISMX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EISMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EISMX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EISMX, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.70

Сравнение коэффициента Шарпа TMCPX и EISMX

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISMX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.40
TMCPX
EISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и EISMX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности EISMX в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и EISMX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки EISMX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.30%
TMCPX
EISMX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и EISMX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.09% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.98%
TMCPX
EISMX