PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с EISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.44%
12.43%
TMCPX
EISMX

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 9.48% против 5.74% соответственно.


TMCPX

С начала года

15.67%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

10.44%

1 год

25.34%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

9.48%

EISMX

С начала года

20.89%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

12.43%

1 год

25.02%

5 лет (среднегодовая)

3.28%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

Основные характеристики


TMCPXEISMX
Коэф-т Шарпа1.711.95
Коэф-т Сортино2.392.74
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара3.101.21
Коэф-т Мартина7.1610.89
Индекс Язвы3.54%2.30%
Дневная вол-ть14.84%12.85%
Макс. просадка-58.03%-53.04%
Текущая просадка0.00%-0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и EISMX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TMCPX и EISMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.711.95
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.392.74
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.33
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.101.21
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.1610.89
TMCPX
EISMX

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISMX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
1.95
TMCPX
EISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и EISMX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности EISMX в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и EISMX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки EISMX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.72%
TMCPX
EISMX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и EISMX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.54% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
4.50%
TMCPX
EISMX