PortfoliosLab logo
Сравнение TMCPX с EISMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMCPX и EISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.65%
215.72%
TMCPX
EISMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMCPX:

-0.24

EISMX:

-0.08

Коэф-т Сортино

TMCPX:

-0.22

EISMX:

0.01

Коэф-т Омега

TMCPX:

0.97

EISMX:

1.00

Коэф-т Кальмара

TMCPX:

-0.20

EISMX:

-0.06

Коэф-т Мартина

TMCPX:

-0.62

EISMX:

-0.18

Индекс Язвы

TMCPX:

7.55%

EISMX:

8.13%

Дневная вол-ть

TMCPX:

19.29%

EISMX:

17.92%

Макс. просадка

TMCPX:

-58.03%

EISMX:

-53.04%

Текущая просадка

TMCPX:

-16.20%

EISMX:

-17.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMCPX показывает доходность -7.39%, а EISMX немного выше – -7.19%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 7.55% против 3.88% соответственно.


TMCPX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-4.06%

5 лет

8.64%

10 лет

7.55%

EISMX

С начала года

-7.19%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-1.77%

5 лет

4.78%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и EISMX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.


График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMCPX: 0.93%
График комиссии EISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EISMX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMCPX и EISMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

EISMX
Ранг риск-скорректированной доходности EISMX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMCPX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMCPX: -0.24
EISMX: -0.08
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMCPX: -0.22
EISMX: 0.01
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMCPX: 0.97
EISMX: 1.00
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMCPX: -0.20
EISMX: -0.06
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TMCPX: -0.62
EISMX: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EISMX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.08
TMCPX
EISMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и EISMX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности EISMX в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.31%0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
0.17%0.15%0.11%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и EISMX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки EISMX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.20%
-17.00%
TMCPX
EISMX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и EISMX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
11.65%
TMCPX
EISMX