PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCPX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMCPX с EISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, TMCPX returned 10.62%/yr vs 9.51%/yr for EISMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMCPX charges 0.93%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.51% соответственно.

TMCPX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-1.79%
1 год
5.27%
3 года*
8.57%
5 лет*
4.91%
10 лет*
10.62%

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMCPX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-1.92%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between TMCPX and EISMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between TMCPX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с GQGIXTMCPX с IDIVXTMCPX с MDY
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с XMMO

Доходность на риск

TMCPX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCPXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.37

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.44

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.38

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.75

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCPX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCPXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.37

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и EISMX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCPXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-45.32%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.66%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-19.39%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-19.81%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-39.95%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-13.83%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-5.83%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

7.47%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и EISMX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCPXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.94%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.15%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.34%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.12%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.86%

-0.36%

Сравнение комиссий TMCPX и EISMX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и EISMX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EISMX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.25%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TMCPX and EISMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCPX has higher volatility (4.78%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, TMCPX dropped -58.03% vs EISMX's -45.32%.

TMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMCPX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор