Сравнение TMCPX с EISMX

С начала года, TMCPX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 8.27% против 4.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EISMX в 0.16%

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки EISMX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и EISMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 3.58% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.