Сравнение GQGIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GQGIX управляется GQG Partners. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.19% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
GQGIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и VUG
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
GQGIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
GQGIX
VUG
Сравнение GQGIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQGIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 4.15 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GQGIX и VUG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и VUG
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.08% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и VUG
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -50.68% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -16.53% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -35.61% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -12.25% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -7.13% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.72% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и VUG
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.12% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 12.70% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 22.70% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.22% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 21.38% | -5.38% |