PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGIXVUG
Дох-ть с нач. г.10.67%31.76%
Дох-ть за 1 год22.56%45.05%
Дох-ть за 3 года2.28%9.08%
Дох-ть за 5 лет8.63%19.65%
Коэф-т Шарпа1.602.60
Коэф-т Сортино2.123.34
Коэф-т Омега1.311.47
Коэф-т Кальмара1.103.38
Коэф-т Мартина6.2013.39
Индекс Язвы3.64%3.28%
Дневная вол-ть14.14%16.91%
Макс. просадка-34.47%-50.68%
Текущая просадка-8.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GQGIX и VUG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и VUG

С начала года, GQGIX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
18.98%
GQGIX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и VUG

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.39

Сравнение коэффициента Шарпа GQGIX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.60
GQGIX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и VUG

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.45%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и VUG

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.03%
0
GQGIX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и VUG

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
5.09%
GQGIX
VUG