PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.73%
13.94%
GQGIX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%.


GQGIX

С начала года

6.76%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-6.73%

1 год

15.17%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


GQGIXVUG
Коэф-т Шарпа0.932.13
Коэф-т Сортино1.292.79
Коэф-т Омега1.201.39
Коэф-т Кальмара0.822.77
Коэф-т Мартина3.6010.92
Индекс Язвы4.22%3.29%
Дневная вол-ть16.31%16.83%
Макс. просадка-34.47%-50.68%
Текущая просадка-11.28%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и VUG

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GQGIX и VUG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.932.13
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.292.79
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.39
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.822.77
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6010.92
GQGIX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
2.13
GQGIX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и VUG

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.54%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и VUG

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.28%
-1.17%
GQGIX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и VUG

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
5.27%
GQGIX
VUG