PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с VUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GQGIX управляется GQG Partners. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или VUG.

Корреляция

Корреляция между GQGIX и VUG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGIX:

-0.26

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

GQGIX:

-0.29

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

GQGIX:

0.96

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GQGIX:

-0.28

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

GQGIX:

-0.56

VUG:

2.00

Индекс Язвы

GQGIX:

9.25%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

GQGIX:

17.30%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

GQGIX:

-34.47%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

GQGIX:

-12.12%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.41%.

GQGIX

С начала года

-0.42%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-4.45%

1 год

-5.53%

5 лет

9.08%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

16.55%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGIX и VUG

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGIX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и VUG

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.71%1.70%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и VUG

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и VUG

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...