Сравнение TMCPX с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMCPX и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -5.13% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMCPX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции MDY немного отстают с 10.34%.
TMCPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.49%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и MDY
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
TMCPX vs. MDY — Ранг доходности на риск
TMCPX
MDY
Сравнение TMCPX c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.30 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.28 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 5.46 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TMCPX и MDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и MDY
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.32% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и MDY
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMCPX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -55.33% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.07% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -24.03% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -42.22% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -5.36% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -7.06% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.29% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и MDY
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 6.66% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMCPX | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.42% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 11.89% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 21.11% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 19.78% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.17% | -2.76% |