Сравнение GQGIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
GQGIX управляется GQG Partners. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.19% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
GQGIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и FXAIX
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
GQGIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
GQGIX
FXAIX
Сравнение GQGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQGIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 7.30 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GQGIX и FXAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и FXAIX
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.08% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и FXAIX
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -33.79% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -12.13% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -24.50% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.23% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -3.83% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.53% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и FXAIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.34% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.53% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 18.32% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.92% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.05% | -2.05% |