PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMCPXACMVX
Дох-ть с нач. г.14.79%12.71%
Дох-ть за 1 год31.15%21.55%
Дох-ть за 3 года5.88%-3.72%
Дох-ть за 5 лет8.64%2.42%
Дох-ть за 10 лет9.71%1.27%
Коэф-т Шарпа2.001.83
Коэф-т Сортино2.782.59
Коэф-т Омега1.341.33
Коэф-т Кальмара2.880.77
Коэф-т Мартина8.528.32
Индекс Язвы3.52%2.52%
Дневная вол-ть15.01%11.48%
Макс. просадка-58.03%-55.52%
Текущая просадка0.00%-11.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TMCPX и ACMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и ACMVX

С начала года, TMCPX показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 9.71% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
356.97%
114.73%
TMCPX
ACMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и ACMVX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.


ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.52
ACMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMVX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMVX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMVX, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.32

Сравнение коэффициента Шарпа TMCPX и ACMVX

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMVX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.83
TMCPX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и ACMVX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ACMVX в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.51%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и ACMVX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.37%
TMCPX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и ACMVX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.69%
TMCPX
ACMVX