PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.44%
11.56%
TMCPX
ACMVX

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 9.48% против 1.31% соответственно.


TMCPX

С начала года

15.67%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

10.44%

1 год

25.34%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

9.48%

ACMVX

С начала года

14.59%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

11.57%

1 год

18.05%

5 лет (среднегодовая)

2.78%

10 лет (среднегодовая)

1.31%

Основные характеристики


TMCPXACMVX
Коэф-т Шарпа1.711.60
Коэф-т Сортино2.392.25
Коэф-т Омега1.291.29
Коэф-т Кальмара3.100.76
Коэф-т Мартина7.167.15
Индекс Язвы3.54%2.53%
Дневная вол-ть14.84%11.30%
Макс. просадка-58.03%-55.52%
Текущая просадка0.00%-9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и ACMVX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.


ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TMCPX и ACMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.711.60
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.392.25
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.29
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.100.76
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.167.15
TMCPX
ACMVX

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMVX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
1.60
TMCPX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и ACMVX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ACMVX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.49%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и ACMVX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.89%
TMCPX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и ACMVX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
3.82%
TMCPX
ACMVX