PortfoliosLab logo
Сравнение TMCPX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMCPX и ACMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.23%
454.25%
TMCPX
ACMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMCPX:

-0.14

ACMVX:

0.23

Коэф-т Сортино

TMCPX:

-0.07

ACMVX:

0.43

Коэф-т Омега

TMCPX:

0.99

ACMVX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TMCPX:

-0.12

ACMVX:

0.23

Коэф-т Мартина

TMCPX:

-0.41

ACMVX:

0.84

Индекс Язвы

TMCPX:

6.56%

ACMVX:

4.07%

Дневная вол-ть

TMCPX:

19.21%

ACMVX:

14.84%

Макс. просадка

TMCPX:

-58.03%

ACMVX:

-51.19%

Текущая просадка

TMCPX:

-14.43%

ACMVX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.50% соответственно.


TMCPX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-2.02%

5 лет

11.33%

10 лет

8.96%

ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.04%

1 год

3.73%

5 лет

12.41%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и ACMVX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.


График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMCPX: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMCPX и ACMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMCPX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMCPX: -0.14
ACMVX: 0.23
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMCPX: -0.07
ACMVX: 0.43
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMCPX: 0.99
ACMVX: 1.06
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMCPX: -0.12
ACMVX: 0.23
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TMCPX: -0.41
ACMVX: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.23
TMCPX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и ACMVX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ACMVX в 8.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
2.73%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%2.96%3.95%1.10%0.58%0.06%0.21%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
8.93%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и ACMVX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-8.89%
TMCPX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и ACMVX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
10.18%
TMCPX
ACMVX