PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

GQGIX управляется GQG Partners. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%35.91%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOOGQGIX с IEFA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий GQGIX и IEMG

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GQGIX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.30

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.58

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

9.84

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Корреляция

Корреляция между GQGIX и IEMG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и IEMG

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и IEMG

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-38.71%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.21%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-35.93%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.40%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-13.11%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.46%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и IEMG

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.35%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.68%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.79%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.91%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.84%

-3.84%