PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGIX с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с IEMG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

GQGIX управляется GQG Partners. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или IEMG.

Корреляция

Корреляция между GQGIX и IEMG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGIX:

-0.26

IEMG:

0.41

Коэф-т Сортино

GQGIX:

-0.29

IEMG:

0.73

Коэф-т Омега

GQGIX:

0.96

IEMG:

1.09

Коэф-т Кальмара

GQGIX:

-0.28

IEMG:

0.34

Коэф-т Мартина

GQGIX:

-0.56

IEMG:

1.33

Индекс Язвы

GQGIX:

9.25%

IEMG:

5.88%

Дневная вол-ть

GQGIX:

17.30%

IEMG:

18.71%

Макс. просадка

GQGIX:

-34.47%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

GQGIX:

-12.12%

IEMG:

-10.31%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 6.34%.

GQGIX

С начала года

-0.42%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-4.45%

1 год

-5.53%

5 лет

9.08%

10 лет

N/A

IEMG

С начала года

6.34%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.45%

5 лет

7.84%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGIX и IEMG

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGIX и IEMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGIX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и IEMG

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IEMG в 3.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.71%1.70%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.01%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и IEMG

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и IEMG

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.63%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...