PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGIXIEMG
Дох-ть с нач. г.10.67%11.45%
Дох-ть за 1 год22.56%20.53%
Дох-ть за 3 года2.28%-1.07%
Дох-ть за 5 лет8.63%4.09%
Коэф-т Шарпа1.601.28
Коэф-т Сортино2.121.86
Коэф-т Омега1.311.23
Коэф-т Кальмара1.100.72
Коэф-т Мартина6.206.90
Индекс Язвы3.64%2.81%
Дневная вол-ть14.14%15.15%
Макс. просадка-34.47%-38.72%
Текущая просадка-8.03%-11.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQGIX и IEMG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и IEMG

С начала года, GQGIX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 11.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
5.74%
GQGIX
IEMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и IEMG

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
IEMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.90

Сравнение коэффициента Шарпа GQGIX и IEMG

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
1.28
GQGIX
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и IEMG

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности IEMG в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.45%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.66%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и IEMG

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.03%
-11.73%
GQGIX
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и IEMG

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.79%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
4.82%
GQGIX
IEMG