Коэффициент Шарпа GQGIX равен 1.25, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.25 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа GQGIX
GQGIX опережает 20.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
- Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля
Позиция GQGIX на рынке
График показывает коэффициент Шарпа GQGIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 1.36 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.36 до 2.45
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.45 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 4.52+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.02 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность GQGIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMAX | Nomura Emerging Markets Fund Class A | 6.30 | |||
| DEMCX | Nomura Emerging Markets Fund Class C | 6.24 | |||
| WXCIX | William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 4.09 | |||
| FTMKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M | 3.73 | |||
| FMCKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class C | 3.68 | |||
| FZAEX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z | 3.54 | |||
| PRIJX | T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class | 3.53 | |||
| FIMKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I | 3.52 | |||
| FAMKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A | 3.50 | |||
| SEMNX | Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 3.48 | |||
| GQGIX | GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 1.25 |
Загрузка графика...
GQGIX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель