PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institut...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00771X4198
CUSIP00771X419
ЭмитентGQG Partners
КатегорияEmerging Markets Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GQGIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GQGIX с FPADX, GQGIX с VUG, GQGIX с IEMG, GQGIX с SCHG, GQGIX с VWO, GQGIX с FXAIX, GQGIX с IEFA, GQGIX с EMXC, GQGIX с VOO, GQGIX с SPDW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
14.05%
GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares показал доход в 9.28% с начала года и 19.88% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.28%25.45%
1 месяц-3.89%2.91%
6 месяцев-3.35%14.05%
1 год19.88%35.64%
5 лет (среднегодовая)8.69%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.16%4.47%2.46%-0.46%2.99%2.57%-0.27%-1.20%-0.06%-3.81%9.28%
20234.91%-4.00%2.44%3.68%0.30%6.05%5.22%-3.37%-0.14%-3.08%7.99%6.54%28.81%
2022-0.71%-7.41%0.13%-6.12%3.29%-7.77%0.79%-1.00%-6.64%1.86%5.31%-3.79%-20.85%
20211.06%0.83%-3.12%1.13%4.02%0.16%-5.03%3.22%-4.10%1.82%-3.92%0.57%-3.80%
2020-4.54%-3.12%-12.48%9.75%2.60%8.50%12.20%6.04%-1.58%3.15%5.05%6.79%33.98%
20195.35%1.52%3.83%2.73%-1.41%5.63%-1.28%-1.90%-0.85%1.41%-0.69%5.40%21.09%
20189.05%-4.36%-0.87%-5.18%-0.85%-3.88%0.65%-3.13%-3.23%-8.13%5.59%-0.26%-14.70%
20175.16%0.28%2.92%1.83%2.43%0.79%5.92%2.05%1.53%1.66%1.09%2.57%32.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GQGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.90
GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.43$0.43$0.72$0.41$0.04$0.16$0.09$0.03

Дивидендный доход

2.48%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.18%
-0.29%
GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.

Текущая просадка GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares составляет 9.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.47%17 февр. 2021 г.40929 сент. 2022 г.40815 мая 2024 г.817
-32.96%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.759 июл. 2020 г.616
-10.18%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-7.12%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.26
-6.25%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
3.86%
GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)