PortfoliosLab logo
Сравнение TMCPX с SDSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMCPX и SDSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и SDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.65%
139.86%
TMCPX
SDSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMCPX:

-0.24

SDSCX:

0.17

Коэф-т Сортино

TMCPX:

-0.22

SDSCX:

0.40

Коэф-т Омега

TMCPX:

0.97

SDSCX:

1.05

Коэф-т Кальмара

TMCPX:

-0.20

SDSCX:

0.06

Коэф-т Мартина

TMCPX:

-0.62

SDSCX:

0.56

Индекс Язвы

TMCPX:

7.55%

SDSCX:

7.37%

Дневная вол-ть

TMCPX:

19.29%

SDSCX:

24.79%

Макс. просадка

TMCPX:

-58.03%

SDSCX:

-94.10%

Текущая просадка

TMCPX:

-16.20%

SDSCX:

-71.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMCPX показывает доходность -7.39%, а SDSCX немного ниже – -7.50%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции SDSCX по среднегодовой доходности: 7.55% против 5.10% соответственно.


TMCPX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-4.06%

5 лет

8.64%

10 лет

7.55%

SDSCX

С начала года

-7.50%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-1.44%

1 год

3.22%

5 лет

1.22%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и SDSCX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDSCX в 0.70%.


График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMCPX: 0.93%
График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDSCX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMCPX и SDSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SDSCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMCPX c SDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TMCPX: -0.24
SDSCX: 0.17
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMCPX: -0.22
SDSCX: 0.40
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMCPX: 0.97
SDSCX: 1.05
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TMCPX: -0.20
SDSCX: 0.09
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TMCPX: -0.62
SDSCX: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SDSCX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и SDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.17
TMCPX
SDSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и SDSCX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.31%0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и SDSCX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки SDSCX в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и SDSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.20%
-39.44%
TMCPX
SDSCX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и SDSCX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 12.56%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
14.93%
TMCPX
SDSCX