PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с SDSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и SDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
344.67%
152.82%
TMCPX
SDSCX

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у SDSCX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции SDSCX по среднегодовой доходности: 9.31% против 5.47% соответственно.


TMCPX

С начала года

11.70%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.76%

5 лет (среднегодовая)

7.88%

10 лет (среднегодовая)

9.31%

SDSCX

С начала года

6.77%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

6.69%

1 год

22.94%

5 лет (среднегодовая)

3.46%

10 лет (среднегодовая)

5.47%

Основные характеристики


TMCPXSDSCX
Коэф-т Шарпа1.491.16
Коэф-т Сортино2.111.63
Коэф-т Омега1.261.21
Коэф-т Кальмара2.680.28
Коэф-т Мартина6.225.81
Индекс Язвы3.52%3.67%
Дневная вол-ть14.70%18.30%
Макс. просадка-58.03%-94.10%
Текущая просадка-2.95%-70.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и SDSCX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDSCX в 0.70%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TMCPX и SDSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c SDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.16
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.111.63
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.21
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.680.44
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.225.81
TMCPX
SDSCX

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSCX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и SDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.16
TMCPX
SDSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и SDSCX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.30%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и SDSCX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки SDSCX в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и SDSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-36.17%
TMCPX
SDSCX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и SDSCX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 4.38%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
6.10%
TMCPX
SDSCX