PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с SDSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMCPXSDSCX
Дох-ть с нач. г.14.25%9.01%
Дох-ть за 1 год29.01%27.99%
Дох-ть за 3 года5.93%-11.89%
Дох-ть за 5 лет8.56%4.47%
Дох-ть за 10 лет9.69%5.84%
Коэф-т Шарпа1.951.59
Коэф-т Сортино2.732.18
Коэф-т Омега1.341.28
Коэф-т Кальмара2.820.38
Коэф-т Мартина8.338.08
Индекс Язвы3.52%3.66%
Дневная вол-ть15.01%18.65%
Макс. просадка-58.03%-94.10%
Текущая просадка0.00%-69.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TMCPX и SDSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и SDSCX

С начала года, TMCPX показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у SDSCX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции SDSCX по среднегодовой доходности: 9.69% против 5.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.01%
11.12%
TMCPX
SDSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и SDSCX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDSCX в 0.70%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c SDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.33
SDSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDSCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDSCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDSCX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDSCX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDSCX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.08

Сравнение коэффициента Шарпа TMCPX и SDSCX

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSCX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и SDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.59
TMCPX
SDSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и SDSCX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и SDSCX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки SDSCX в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и SDSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-34.83%
TMCPX
SDSCX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и SDSCX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 4.19%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.36%
TMCPX
SDSCX