PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMCPX и IDIVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.95%
154.14%
TMCPX
IDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMCPX:

-0.69

IDIVX:

-0.08

Коэф-т Сортино

TMCPX:

-0.85

IDIVX:

-0.01

Коэф-т Омега

TMCPX:

0.90

IDIVX:

1.00

Коэф-т Кальмара

TMCPX:

-0.62

IDIVX:

-0.07

Коэф-т Мартина

TMCPX:

-2.18

IDIVX:

-0.29

Индекс Язвы

TMCPX:

5.39%

IDIVX:

3.73%

Дневная вол-ть

TMCPX:

16.89%

IDIVX:

14.21%

Макс. просадка

TMCPX:

-58.03%

IDIVX:

-33.38%

Текущая просадка

TMCPX:

-18.92%

IDIVX:

-14.80%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 6.92% против 6.40% соответственно.


TMCPX

С начала года

-12.24%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-9.95%

5 лет

11.42%

10 лет

6.92%

IDIVX

С начала года

-6.69%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-13.16%

1 год

0.22%

5 лет

12.20%

10 лет

6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и IDIVX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.


IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMCPX: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMCPX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMCPX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMCPX: -0.69
IDIVX: -0.08
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TMCPX: -0.85
IDIVX: -0.01
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
TMCPX: 0.90
IDIVX: 1.00
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TMCPX: -0.62
IDIVX: -0.07
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMCPX: -2.18
IDIVX: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.08
TMCPX
IDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и IDIVX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности IDIVX в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
2.88%2.52%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
3.22%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и IDIVX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.92%
-14.80%
TMCPX
IDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и IDIVX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.49%
7.78%
TMCPX
IDIVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab