Сравнение GQGIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GQGIX управляется GQG Partners. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или VWO.
Основные характеристики
| GQGIX | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.28% | 12.13% |
| Дох-ть за 1 год | 19.88% | 19.33% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | -1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.69% | 4.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 7.26 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 14.95% |
| Макс. просадка | -34.47% | -67.68% |
| Текущая просадка | -9.18% | -9.74% |
Корреляция
Корреляция между GQGIX и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и VWO
С начала года, GQGIX показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и VWO
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и VWO
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VWO в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.48% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.64% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и VWO
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и VWO
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.