PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

GQGIX управляется GQG Partners. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%30.07%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOOGQGIX с IEFA
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий GQGIX и VWO

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GQGIX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.80

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.89

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.18

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Корреляция

Корреляция между GQGIX и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и VWO

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и VWO

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-67.68%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.23%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-32.80%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-8.13%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-15.93%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.22%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и VWO

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.41%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.26%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

17.83%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.21%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.18%

-3.18%