PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

GQGIX управляется GQG Partners. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.87%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%30.07%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%.

GQGIX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.26%
1 год
12.94%
3 года*
14.45%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOOGQGIX с IEFA
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий GQGIX и VWO

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GQGIX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.74

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.68

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Корреляция

Корреляция между GQGIX и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и VWO

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.07%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и VWO

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-67.68%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.17%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-32.80%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-8.80%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-15.93%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.27%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и VWO

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.54%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.39%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

12.26%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

17.85%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.20%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.18%

-3.19%