Сравнение GQGIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GQGIX управляется GQG Partners. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или VWO.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и VWO
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.35%.
GQGIX
6.76%
-4.19%
-6.73%
15.17%
8.10%
N/A
VWO
11.35%
-3.65%
3.44%
15.51%
4.42%
3.48%
Основные характеристики
| GQGIX | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 3.60 | 5.06 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 14.72% |
| Макс. просадка | -34.47% | -67.68% |
| Текущая просадка | -11.28% | -10.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и VWO
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между GQGIX и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и VWO
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VWO в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.54% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.66% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и VWO
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и VWO
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.