PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCPX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.49% против 16.16% соответственно.

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIXTMCPX с MDY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий TMCPX и VUG

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

TMCPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCPXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.82

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.32

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.19

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

4.15

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между TMCPX и VUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и VUG

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и VUG

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-50.68%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.53%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-35.61%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-35.61%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-12.25%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-7.13%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.72%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и VUG

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 6.66%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.12%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.70%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

22.70%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

22.22%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.38%

-2.97%