Сравнение TMCPX с VUG

С начала года, TMCPX показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.43% против 14.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VUG в 0.52%

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 12.55%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.