PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
14.39%
TMCPX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.56% соответственно.


TMCPX

С начала года

11.51%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

5.77%

1 год

21.46%

5 лет (среднегодовая)

8.09%

10 лет (среднегодовая)

9.16%

VUG

С начала года

30.37%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

14.39%

1 год

36.07%

5 лет (среднегодовая)

19.13%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

Основные характеристики


TMCPXVUG
Коэф-т Шарпа1.492.23
Коэф-т Сортино2.112.90
Коэф-т Омега1.261.41
Коэф-т Кальмара2.682.90
Коэф-т Мартина6.2111.44
Индекс Язвы3.53%3.29%
Дневная вол-ть14.69%16.87%
Макс. просадка-58.03%-50.68%
Текущая просадка-3.12%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и VUG

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TMCPX и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.23
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.112.90
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.41
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.682.90
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2111.44
TMCPX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.23
TMCPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и VUG

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.30%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и VUG

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.12%
-1.23%
TMCPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и VUG

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
5.54%
TMCPX
VUG