PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMCPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMCPXVUG
Дох-ть с нач. г.14.79%31.76%
Дох-ть за 1 год31.15%45.05%
Дох-ть за 3 года5.88%9.08%
Дох-ть за 5 лет8.64%19.65%
Дох-ть за 10 лет9.71%15.84%
Коэф-т Шарпа2.002.60
Коэф-т Сортино2.783.34
Коэф-т Омега1.341.47
Коэф-т Кальмара2.883.38
Коэф-т Мартина8.5213.39
Индекс Язвы3.52%3.28%
Дневная вол-ть15.01%16.91%
Макс. просадка-58.03%-50.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TMCPX и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и VUG

С начала года, TMCPX показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.71% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.74%
18.98%
TMCPX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMCPX и VUG

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMCPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.52
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.39

Сравнение коэффициента Шарпа TMCPX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.60
TMCPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и VUG

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и VUG

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TMCPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и VUG

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
5.09%
TMCPX
VUG