Сравнение GQGIX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
GQGIX управляется GQG Partners. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGIX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.19% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.
GQGIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и LZEMX
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
GQGIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
GQGIX
LZEMX
Сравнение GQGIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQGIX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.95 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.72 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.86 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 14.21 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.95 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GQGIX и LZEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и LZEMX
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.08% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и LZEMX
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -60.08% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -10.42% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -30.55% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -9.04% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -16.71% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.89% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и LZEMX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 5.96% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.23% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.72% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 14.30% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.11% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.34% | -0.34% |