PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с FPADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGIXFPADX
Дох-ть с нач. г.11.55%13.53%
Дох-ть за 1 год23.46%20.62%
Дох-ть за 3 года2.92%-0.98%
Дох-ть за 5 лет8.82%3.62%
Коэф-т Шарпа1.641.55
Коэф-т Сортино2.182.22
Коэф-т Омега1.321.28
Коэф-т Кальмара1.130.73
Коэф-т Мартина6.507.99
Индекс Язвы3.57%2.69%
Дневная вол-ть14.13%13.82%
Макс. просадка-34.47%-39.16%
Текущая просадка-7.29%-14.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQGIX и FPADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и FPADX

С начала года, GQGIX показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 13.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06%
8.05%
GQGIX
FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и FPADX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.50
FPADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPADX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPADX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPADX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPADX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPADX, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.42

Сравнение коэффициента Шарпа GQGIX и FPADX

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.45
GQGIX
FPADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и FPADX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FPADX в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.43%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
2.36%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и FPADX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и FPADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.29%
-14.00%
GQGIX
FPADX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и FPADX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.62%
GQGIX
FPADX