Сравнение GQGIX с FPADX
GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, GQGIX returned 4.30%/yr vs 7.72%/yr for FPADX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. GQGIX charges 0.98%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и FPADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 21.78%.
GQGIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.88%
FPADX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.74%
- Всё время*
- 5.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GQGIX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 7.98% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 21.78% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Correlation
The correlation between GQGIX and FPADX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between GQGIX and FPADX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
GQGIX
FPADX
Сравнение GQGIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGIX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.83 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.83 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и FPADX
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и FPADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGIX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -39.16% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -13.83% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -16.09% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -34.43% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -6.35% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -13.18% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.42% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и FPADX
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGIX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 8.90% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 20.96% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 22.81% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.15% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.27% | -2.42% |
Сравнение комиссий GQGIX и FPADX
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и FPADX
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FPADX в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.93% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 1.97% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGIX and FPADX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPADX has higher volatility (8.90%) compared to GQGIX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GQGIX dropped -33.50% vs FPADX's -39.16%.
FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQGIX и FPADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор