PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.76%
14.78%
GQGIX
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%.


GQGIX

С начала года

8.65%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-4.76%

1 год

16.36%

5 лет (среднегодовая)

8.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.39%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

14.79%

1 год

38.07%

5 лет (среднегодовая)

20.38%

10 лет (среднегодовая)

16.49%

Основные характеристики


GQGIXSCHG
Коэф-т Шарпа1.202.33
Коэф-т Сортино1.653.02
Коэф-т Омега1.241.42
Коэф-т Кальмара0.923.21
Коэф-т Мартина4.2712.73
Индекс Язвы3.98%3.11%
Дневная вол-ть14.14%17.02%
Макс. просадка-34.47%-34.59%
Текущая просадка-9.71%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и SCHG

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GQGIX и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.202.33
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.653.02
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.42
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.923.21
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.2712.73
GQGIX
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.33
GQGIX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и SCHG

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.49%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и SCHG

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.71%
-1.62%
GQGIX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и SCHG

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
5.78%
GQGIX
SCHG