PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGIX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с SCHG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

GQGIX управляется GQG Partners. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между GQGIX и SCHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGIX:

-0.23

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

GQGIX:

-0.12

SCHG:

1.21

Коэф-т Омега

GQGIX:

0.98

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

GQGIX:

-0.16

SCHG:

0.82

Коэф-т Мартина

GQGIX:

-0.33

SCHG:

2.74

Индекс Язвы

GQGIX:

9.31%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

GQGIX:

17.33%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

GQGIX:

-34.47%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

GQGIX:

-9.83%

SCHG:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.90%.

GQGIX

С начала года

2.18%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

0.16%

1 год

-4.04%

5 лет

10.10%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-0.90%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-0.43%

1 год

18.49%

5 лет

19.64%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGIX и SCHG

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGIX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и SCHG

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.67%1.70%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и SCHG

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и SCHG

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...