Сравнение GQGIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GQGIX управляется GQG Partners. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или SCHG.
Основные характеристики
| GQGIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.67% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 22.56% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.28% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 21.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 6.20 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 17.06% |
| Макс. просадка | -34.47% | -34.59% |
| Текущая просадка | -8.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GQGIX и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и SCHG
С начала года, GQGIX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и SCHG
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и SCHG
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.45% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и SCHG
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и SCHG
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.