PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGFX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGFX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		3.56%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции GOGFX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.54% соответственно.

GOGFX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.09%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.06%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с VSMAXGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с HRTVX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий GOGFX и USBLX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

GOGFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGFXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.74

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

7.14

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGFX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа USBLX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGFXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между GOGFX и USBLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и USBLX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.78%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и USBLX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGFXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-33.49%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-7.48%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-20.51%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-21.93%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.82%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.31%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.53%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и USBLX

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGFXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

2.86%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

4.78%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

8.47%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

8.63%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

9.06%

+13.31%