Сравнение GOGFX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GOGFX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOGFX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 3.56% | 1.16% | 4.87% | 11.10% | -7.11% | 24.78% | 4.21% | 26.31% | -8.99% | 11.27% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.49% соответственно.
GOGFX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.06%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOGFX и VSMAX
GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
GOGFX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
GOGFX
VSMAX
Сравнение GOGFX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGFX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 5.95 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GOGFX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGFX и VSMAX
Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.78% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GOGFX и VSMAX
Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOGFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | -59.68% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -14.30% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -28.14% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -41.82% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.11% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -9.75% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.32% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGFX и VSMAX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOGFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.82% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 12.61% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 21.80% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 20.74% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.54% | +0.83% |