PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с MNHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBLX с MNHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) and MNHAX (Manning & Napier High Yield Bond I) are both mutual funds - USBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while MNHAX is a High Yield Bonds fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, USBLX returned 8.26%/yr vs 6.77%/yr for MNHAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USBLX charges 0.58%/yr vs 0.66%/yr for MNHAX.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и MNHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у MNHAX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции MNHAX по среднегодовой доходности: 8.26% против 6.77% соответственно.

USBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.21%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.26%

MNHAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.56%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.58%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBLX и MNHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.40%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		1.96%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%

Correlation

The correlation between USBLX and MNHAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.42

The correlation between USBLX and MNHAX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Manning & Napier High Yield Bond I

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с MDHVXMNHAX с FRFZXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUXMNHAX с JHQAX

Доходность на риск

USBLX vs. MNHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c MNHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXMNHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.72

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.84

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.63

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.53

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

13.18

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. MNHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNHAX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и MNHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXMNHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.14

Просадки

Сравнение просадок USBLX и MNHAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки MNHAX в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и MNHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBLXMNHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-20.13%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-3.10%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-20.13%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-20.13%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-20.13%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-10.89%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.59%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и MNHAX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBLXMNHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.78%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

2.32%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

2.88%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

14.42%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

10.69%

-1.60%

Сравнение комиссий USBLX и MNHAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MNHAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и MNHAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MNHAX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.37%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы

USBLX and MNHAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBLX has higher volatility (1.78%) compared to MNHAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, USBLX dropped -33.49% vs MNHAX's -20.13%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBLX и MNHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор