PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USBLX с MNHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с MNHAX

Последнее обновление 9 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX).

USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или MNHAX.

Корреляция

Корреляция между USBLX и MNHAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности USBLX и MNHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
156.32%
59.86%
USBLX
MNHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBLX:

1.31

MNHAX:

3.74

Коэф-т Сортино

USBLX:

1.81

MNHAX:

5.84

Коэф-т Омега

USBLX:

1.23

MNHAX:

1.84

Коэф-т Кальмара

USBLX:

2.32

MNHAX:

6.20

Коэф-т Мартина

USBLX:

6.47

MNHAX:

28.39

Индекс Язвы

USBLX:

1.40%

MNHAX:

0.34%

Дневная вол-ть

USBLX:

6.91%

MNHAX:

2.61%

Макс. просадка

USBLX:

-34.42%

MNHAX:

-19.76%

Текущая просадка

USBLX:

-3.37%

MNHAX:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у MNHAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции MNHAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 4.49% соответственно.

USBLX

С начала года

-0.47%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

3.26%

1 год

8.39%

5 лет

8.15%

10 лет

7.14%

MNHAX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

3.49%

1 год

9.62%

5 лет

6.02%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USBLX и MNHAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MNHAX в 0.66%.

MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
График комиссии MNHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
График комиссии USBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USBLX и MNHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг риск-скорректированной доходности USBLX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MNHAX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHAX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USBLX c MNHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USBLX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.313.74
Коэффициент Сортино USBLX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.815.84
Коэффициент Омега USBLX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.84
Коэффициент Кальмара USBLX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.326.20
Коэффициент Мартина USBLX, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.4728.39
USBLX
MNHAX

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MNHAX равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и MNHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.31
3.74
USBLX
MNHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и MNHAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности MNHAX в 7.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.29%2.28%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		7.22%6.81%6.91%5.88%4.65%5.04%6.64%5.14%5.00%6.19%5.35%4.72%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и MNHAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки MNHAX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и MNHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.37%
-0.30%
USBLX
MNHAX

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и MNHAX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.45%
0.71%
USBLX
MNHAX