PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с MNHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с MNHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и MNHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и MNHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		-1.05%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у MNHAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции MNHAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 6.80% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

MNHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.72%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Manning & Napier High Yield Bond I

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMGUSBLX с VWINX
Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с FRFZXMNHAX с MDHVXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с FFRHXMNHAX с ICMUX

Сравнение комиссий USBLX и MNHAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MNHAX в 0.66%.

MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. MNHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c MNHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXMNHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

5.43

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. MNHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNHAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и MNHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXMNHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Корреляция

Корреляция между USBLX и MNHAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и MNHAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MNHAX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.60%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и MNHAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки MNHAX в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и MNHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXMNHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-20.13%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-3.40%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-20.13%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-20.13%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-13.52%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.41%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.87%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и MNHAX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXMNHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.84%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.29%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

3.79%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

14.41%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

10.69%

-1.63%