PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USBLX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USBLXVTMFX
Дох-ть с нач. г.13.48%12.09%
Дох-ть за 1 год23.25%20.55%
Дох-ть за 3 года3.93%4.42%
Дох-ть за 5 лет7.75%8.26%
Дох-ть за 10 лет7.33%7.56%
Коэф-т Шарпа3.683.36
Коэф-т Сортино5.344.82
Коэф-т Омега1.731.67
Коэф-т Кальмара2.293.18
Коэф-т Мартина23.9321.68
Индекс Язвы0.99%0.96%
Дневная вол-ть6.44%6.22%
Макс. просадка-34.42%-28.49%
Текущая просадка-0.53%-0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USBLX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и VTMFX

С начала года, USBLX показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 12.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 7.33%, а акции VTMFX немного впереди с 7.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.19%
7.54%
USBLX
VTMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USBLX и VTMFX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.


USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
График комиссии USBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USBLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USBLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USBLX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USBLX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USBLX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USBLX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USBLX, с текущим значением в 23.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.93
VTMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMFX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMFX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMFX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMFX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMFX, с текущим значением в 21.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.68

Сравнение коэффициента Шарпа USBLX и VTMFX

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68
3.36
USBLX
VTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и VTMFX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VTMFX в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
2.08%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%2.37%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.01%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и VTMFX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
-0.09%
USBLX
VTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и VTMFX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00%
1.90%
USBLX
VTMFX