PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USBLX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USBLX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
7.80%
USBLX
VTMFX

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 12.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 7.33%, а акции VTMFX немного впереди с 7.52%.


USBLX

С начала года

14.33%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

7.93%

1 год

20.34%

5 лет (среднегодовая)

7.77%

10 лет (среднегодовая)

7.33%

VTMFX

С начала года

12.68%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

7.28%

1 год

17.97%

5 лет (среднегодовая)

8.24%

10 лет (среднегодовая)

7.52%

Основные характеристики


USBLXVTMFX
Коэф-т Шарпа3.232.93
Коэф-т Сортино4.604.14
Коэф-т Омега1.631.57
Коэф-т Кальмара2.744.59
Коэф-т Мартина20.4818.50
Индекс Язвы0.99%0.97%
Дневная вол-ть6.30%6.12%
Макс. просадка-34.42%-28.49%
Текущая просадка-0.49%-0.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USBLX и VTMFX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.


USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
График комиссии USBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USBLX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USBLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USBLX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.232.93
Коэффициент Сортино USBLX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.604.14
Коэффициент Омега USBLX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.631.57
Коэффициент Кальмара USBLX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.744.59
Коэффициент Мартина USBLX, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.4818.50
USBLX
VTMFX

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
2.93
USBLX
VTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и VTMFX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTMFX в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
2.06%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%2.37%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
2.00%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и VTMFX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-0.61%
USBLX
VTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и VTMFX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
2.06%
USBLX
VTMFX