Сравнение USBLX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBLX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBLX показывает доходность -2.22%, а VTMFX немного выше – -2.15%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.54% против 7.97% соответственно.
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VTMFX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
USBLX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
USBLX
VTMFX
Сравнение USBLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBLX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.94 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 8.12 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBLX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USBLX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VTMFX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VTMFX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBLX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -28.49% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -6.82% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -17.40% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | -21.87% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.00% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.57% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.45% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VTMFX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.86% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBLX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 4.82% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 8.55% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 8.51% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 9.10% | -0.04% |