PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USBLX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с VTMFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VTMFX.

Корреляция

Корреляция между USBLX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBLX:

0.73

VTMFX:

0.79

Коэф-т Сортино

USBLX:

1.06

VTMFX:

1.19

Коэф-т Омега

USBLX:

1.16

VTMFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

USBLX:

0.62

VTMFX:

0.71

Коэф-т Мартина

USBLX:

2.38

VTMFX:

2.78

Индекс Язвы

USBLX:

3.03%

VTMFX:

2.71%

Дневная вол-ть

USBLX:

9.48%

VTMFX:

9.22%

Макс. просадка

USBLX:

-33.49%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

USBLX:

-3.64%

VTMFX:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 6.95%, а акции VTMFX немного впереди с 7.27%.

USBLX

С начала года

-0.74%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-2.00%

1 год

6.82%

5 лет

8.71%

10 лет

6.95%

VTMFX

С начала года

-0.07%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-1.14%

1 год

7.23%

5 лет

9.04%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USBLX и VTMFX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USBLX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг риск-скорректированной доходности USBLX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USBLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и VTMFX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VTMFX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		1.80%2.28%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.18%2.08%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и VTMFX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и VTMFX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...