Сравнение USBLX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.13% соответственно.
USBLX
14.37%
0.25%
7.72%
20.38%
7.80%
7.34%
SWPPX
25.53%
1.00%
11.90%
31.91%
15.62%
13.13%
Основные характеристики
| USBLX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 21.09 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 6.31% | 12.32% |
| Макс. просадка | -34.42% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.46% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и SWPPX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между USBLX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и SWPPX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.06% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и SWPPX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и SWPPX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.23%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.