PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBLX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - USBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, USBLX returned 8.29%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. USBLX charges 0.58%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.29% против 15.63% соответственно.

USBLX

1 день
0.19%
1 месяц
3.23%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.67%
1 год
17.71%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.29%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBLX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.70%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between USBLX and SWPPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1997 г.

0.95

The correlation between USBLX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

USBLX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.52

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.41

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.36

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

15.67

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок USBLX и SWPPX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBLXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-55.06%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-8.89%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-18.74%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-24.51%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-33.80%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-9.95%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.90%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и SWPPX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 1.77%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBLXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.83%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

8.98%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

11.87%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

16.93%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

18.23%

-9.14%

Сравнение комиссий USBLX и SWPPX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и SWPPX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USBLX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to USBLX (1.77%). In terms of maximum drawdown, USBLX dropped -33.49% vs SWPPX's -55.06%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBLX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор