PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USBLX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USBLX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности USBLX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.43%
6.77%
USBLX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBLX:

2.13

VBIAX:

1.86

Коэф-т Сортино

USBLX:

2.93

VBIAX:

2.56

Коэф-т Омега

USBLX:

1.40

VBIAX:

1.34

Коэф-т Кальмара

USBLX:

3.84

VBIAX:

1.84

Коэф-т Мартина

USBLX:

13.02

VBIAX:

11.40

Индекс Язвы

USBLX:

1.08%

VBIAX:

1.37%

Дневная вол-ть

USBLX:

6.59%

VBIAX:

8.41%

Макс. просадка

USBLX:

-34.42%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

USBLX:

-2.64%

VBIAX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции VBIAX немного впереди с 7.48%.


USBLX

С начала года

13.64%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

4.74%

1 год

13.87%

5 лет

7.20%

10 лет

7.15%

VBIAX

С начала года

15.05%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

6.97%

1 год

15.41%

5 лет

7.10%

10 лет

7.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USBLX и VBIAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.


USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
График комиссии USBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USBLX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USBLX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.131.86
Коэффициент Сортино USBLX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.932.56
Коэффициент Омега USBLX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.34
Коэффициент Кальмара USBLX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.841.84
Коэффициент Мартина USBLX, с текущим значением в 13.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.0211.40
USBLX
VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
1.86
USBLX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и VBIAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VBIAX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
1.90%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%2.37%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
1.53%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и VBIAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.64%
-2.42%
USBLX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и VBIAX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.48%
2.84%
USBLX
VBIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab