PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBLX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, USBLX returned 8.26%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. USBLX charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 8.26% против 9.78% соответственно.

USBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.21%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.26%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBLX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.40%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between USBLX and VBIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.95

The correlation between USBLX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с VEIPXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

USBLX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.38

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.39

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.23

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

14.71

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок USBLX и VBIAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBLXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-35.90%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-5.83%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-11.70%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-21.53%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-22.78%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.53%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.44%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и VBIAX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBLXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.31%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

6.11%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

7.92%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

11.05%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

11.21%

-2.12%

Сравнение комиссий USBLX и VBIAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и VBIAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USBLX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBIAX has higher volatility (2.31%) compared to USBLX (1.78%). In terms of maximum drawdown, USBLX dropped -33.49% vs VBIAX's -35.90%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBLX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор