Сравнение USBLX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VBIAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBLX показывает доходность 14.33%, а VBIAX немного выше – 14.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 7.33%, а акции VBIAX немного впереди с 7.57%.
USBLX
14.33%
0.43%
7.93%
20.34%
7.77%
7.33%
VBIAX
14.80%
0.78%
8.72%
18.85%
7.51%
7.57%
Основные характеристики
| USBLX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 20.48 | 13.00 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 6.30% | 8.63% |
| Макс. просадка | -34.42% | -35.90% |
| Текущая просадка | -0.49% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VBIAX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между USBLX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VBIAX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VBIAX в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.06% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.03% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VBIAX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VBIAX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.