Сравнение GOGFX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GOGFX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOGFX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 3.56% | 1.16% | 4.87% | 11.10% | -7.11% | 24.78% | 4.21% | 26.31% | -8.99% | 11.27% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции GOGFX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.35% соответственно.
GOGFX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.06%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOGFX и USBNX
GOGFX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
GOGFX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
GOGFX
USBNX
Сравнение GOGFX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGFX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.55 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGFX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GOGFX и USBNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGFX и USBNX
Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.78% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок GOGFX и USBNX
Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOGFX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | -64.40% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -12.27% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -26.01% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -46.96% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.36% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -13.70% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.66% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGFX и USBNX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOGFX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.15% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 10.35% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 19.17% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.90% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.68% | +0.69% |