PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с USBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOGFX с USBNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOGFX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund) and USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GOGFX returned 9.72%/yr vs 7.77%/yr for USBNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GOGFX charges 1.42%/yr vs 1.50%/yr for USBNX.

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и USBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции GOGFX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.77% соответственно.

GOGFX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.72%
1 год
25.97%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.15%
10 лет*
9.72%

USBNX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.78%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.01%
1 год
21.56%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOGFX и USBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		13.95%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		11.24%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%

Correlation

The correlation between GOGFX and USBNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1992 г.

0.89

The correlation between GOGFX and USBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с VSMAXGOGFX с WFSPXGOGFX с ARSMXGOGFX с HRTVX
Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с DASCXUSBNX с GSITXUSBNX с PCFIXUSBNX с MXLSXUSBNX с ARSMX

Доходность на риск

GOGFX vs. USBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c USBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGFXUSBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.43

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.18

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.30

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

7.03

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGFX vs. USBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBNX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и USBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGFXUSBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и USBNX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и USBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOGFXUSBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-64.40%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.19%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-21.56%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-26.01%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-46.96%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.66%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-13.63%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.98%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и USBNX

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOGFXUSBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.72%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.32%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.85%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

18.78%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

21.66%

+0.73%

Сравнение комиссий GOGFX и USBNX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и USBNX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности USBNX в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.25%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		12.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GOGFX and USBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOGFX has higher volatility (4.57%) compared to USBNX (3.72%). In terms of maximum drawdown, GOGFX dropped -55.84% vs USBNX's -64.40%.

GOGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOGFX и USBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор