PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGFX с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGFX или SPY.

Корреляция

Корреляция между GOGFX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGFX:

-0.59

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

GOGFX:

-0.72

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

GOGFX:

0.90

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

GOGFX:

-0.37

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

GOGFX:

-1.08

SPY:

2.35

Индекс Язвы

GOGFX:

13.34%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

GOGFX:

23.93%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

GOGFX:

-59.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GOGFX:

-31.74%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.02% против 12.52% соответственно.

GOGFX

С начала года

-9.79%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-19.79%

1 год

-14.14%

3 года

-3.50%

5 лет

3.59%

10 лет

-0.02%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий GOGFX и SPY

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг риск-скорректированной доходности GOGFX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и SPY

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		0.47%0.42%0.29%0.21%0.00%0.24%0.33%0.09%0.28%0.12%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и SPY

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и SPY

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...