PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.08% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с IEMGUSBLX с VWINX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий USBLX и FXAIX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

USBLX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.97

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.49

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.30

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.97

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между USBLX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и FXAIX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и FXAIX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-33.79%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.13%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-24.50%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-33.79%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.23%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.83%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.53%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и FXAIX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.34%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

9.53%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

18.32%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

16.92%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

18.05%

-8.99%