PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USBLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с FXAIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между USBLX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBLX:

0.57

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

USBLX:

0.85

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

USBLX:

1.12

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

USBLX:

0.48

FXAIX:

0.57

Коэф-т Мартина

USBLX:

1.86

FXAIX:

2.19

Индекс Язвы

USBLX:

3.02%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

USBLX:

9.34%

FXAIX:

19.49%

Макс. просадка

USBLX:

-33.49%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

USBLX:

-5.11%

FXAIX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.79% против 12.15% соответственно.

USBLX

С начала года

-2.25%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-3.60%

1 год

5.19%

5 лет

8.22%

10 лет

6.79%

FXAIX

С начала года

-3.33%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.84%

5 лет

16.37%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USBLX и FXAIX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USBLX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг риск-скорректированной доходности USBLX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USBLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и FXAIX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FXAIX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		1.83%2.28%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и FXAIX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и FXAIX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...