Сравнение GOGFX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GOGFX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOGFX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 3.56% | 1.16% | 4.87% | 11.10% | -7.11% | 24.78% | 4.21% | 26.31% | -8.99% | 11.27% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.92% соответственно.
GOGFX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.06%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOGFX и WFSPX
GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
GOGFX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
GOGFX
WFSPX
Сравнение GOGFX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGFX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.15 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GOGFX и WFSPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGFX и WFSPX
Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.78% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GOGFX и WFSPX
Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOGFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | -58.21% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -12.11% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -24.51% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -33.74% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.51% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -12.84% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.53% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGFX и WFSPX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOGFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.17% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 9.44% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 18.21% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.88% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.00% | +4.37% |