PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USBLX с GSBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с GSBFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).

USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или GSBFX.

Корреляция

Корреляция между USBLX и GSBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBLX:

0.74

GSBFX:

0.85

Коэф-т Сортино

USBLX:

1.05

GSBFX:

1.23

Коэф-т Омега

USBLX:

1.15

GSBFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

USBLX:

0.62

GSBFX:

0.86

Коэф-т Мартина

USBLX:

2.35

GSBFX:

3.51

Индекс Язвы

USBLX:

3.05%

GSBFX:

1.92%

Дневная вол-ть

USBLX:

9.46%

GSBFX:

7.74%

Макс. просадка

USBLX:

-33.49%

GSBFX:

-41.29%

Текущая просадка

USBLX:

-3.32%

GSBFX:

-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.88% соответственно.

USBLX

С начала года

-0.41%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-1.79%

1 год

6.97%

5 лет

8.57%

10 лет

6.98%

GSBFX

С начала года

1.89%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-0.25%

1 год

6.54%

5 лет

7.13%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USBLX и GSBFX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USBLX и GSBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг риск-скорректированной доходности USBLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USBLX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и GSBFX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности GSBFX в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		1.80%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%2.39%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		4.73%4.62%4.09%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%4.33%4.35%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и GSBFX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и GSBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и GSBFX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...