PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USBLX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USBLX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.02% соответственно.


USBLX

1 день
0.19%
1 месяц
3.23%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.67%
1 год
17.71%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.29%

GSBFX

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBLX и GSBFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
6.70%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
5.23%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Correlation

The correlation between USBLX and GSBFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.89

The correlation between USBLX and GSBFX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USAA Growth and Tax Strategy Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Доходность на риск

USBLX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USBLXGSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.16

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.72

+3.15

USBLX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USBLXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.12

Просадки

Сравнение просадок USBLX и GSBFX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и GSBFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USBLXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-37.04%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-4.44%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-8.14%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.94%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-23.42%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.18%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.02%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и GSBFX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеют волатильность 1.77% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USBLXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.76%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

4.45%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

5.49%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

7.41%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

7.99%

+1.10%

Сравнение комиссий USBLX и GSBFX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и GSBFX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности GSBFX в 5.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
5.09%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Часто задаваемые вопросы


USBLX and GSBFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBLX has higher volatility (1.77%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, USBLX dropped -33.49% vs GSBFX's -37.04%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBLX и GSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор