Сравнение USBLX с GSBFX
USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, USBLX returned 8.29%/yr vs 7.02%/yr for GSBFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USBLX charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и GSBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.02% соответственно.
USBLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.29%
GSBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам USBLX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 6.70% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.23% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Correlation
The correlation between USBLX and GSBFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.89 |
The correlation between USBLX and GSBFX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USBLX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
USBLX
GSBFX
Сравнение USBLX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBLX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.16 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 13.72 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBLX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и GSBFX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и GSBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USBLX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -37.04% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.44% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -8.14% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -15.94% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | -23.42% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.18% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и GSBFX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеют волатильность 1.77% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USBLX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.76% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 4.45% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 5.49% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 7.41% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 7.99% | +1.10% |
Сравнение комиссий USBLX и GSBFX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и GSBFX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности GSBFX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.01% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
USBLX and GSBFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USBLX has higher volatility (1.77%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, USBLX dropped -33.49% vs GSBFX's -37.04%.
USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USBLX и GSBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор