- ISIN
- US9264643894
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 16 авг. 1983 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции GOGFX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,420.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) показал доход в 18.75% с начала года и 25.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOGFX составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GOGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GOGFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.30% | 2.79% | -5.21% | 9.40% | 0.07% | 6.37% | -1.54% | 18.75% | |||||
| 2025 | 2.38% | -3.96% | -6.08% | -5.79% | 4.27% | 3.65% | 1.43% | 5.99% | -0.55% | -2.15% | 2.27% | 0.56% | 1.16% |
| 2024 | -3.19% | 3.32% | 3.68% | -6.74% | 3.99% | -2.92% | 9.14% | -1.54% | -0.51% | -1.31% | 10.19% | -7.63% | 4.87% |
| 2023 | 7.88% | -1.20% | -3.89% | -2.90% | -2.84% | 6.99% | 4.82% | -2.92% | -5.74% | -4.83% | 7.08% | 9.91% | 11.10% |
| 2022 | -5.40% | 1.60% | -1.07% | -4.22% | 2.10% | -7.64% | 9.62% | -3.24% | -9.04% | 12.38% | 5.73% | -5.64% | -7.11% |
| 2021 | 0.00% | 10.69% | 4.47% | 3.57% | 0.88% | -2.15% | -0.56% | 1.53% | -3.15% | 4.34% | -2.31% | 5.90% | 24.78% |
Метрики бенчмарка
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.88, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.91%) than losses (92.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 96.91%
- Участие в снижении
- 92.66%
Комиссия
Комиссия GOGFX составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOGFX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.24 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 9.71 | -1.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.39 | $3.87 | $2.97 | $2.55 | $6.42 | $0.26 | $2.22 | $5.12 | $2.36 | $1.94 | $3.37 |
Дивидендный доход | 5.04% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $3.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.42 | $6.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund показал максимальную просадку в 55.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.84%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.72%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.43%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 1998 г. - сент. 2000 г. | — |
-28.21%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 1y 4d | 1y 5moмай 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.87%окт. 1990 г. | 9mo 15d | 4mo 19d | 1y 1moянв. 1990 г. - март 1991 г. | — |
Показатели просадок
| GOGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | -56.78% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.10% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -18.90% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -25.43% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -33.92% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -10.70% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.09% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOGFX
Добавьте Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOGFX