PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGFX с HRSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGFX с HRSMX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGFX или HRSMX.

Корреляция

Корреляция между GOGFX и HRSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGFX:

-0.59

HRSMX:

0.17

Коэф-т Сортино

GOGFX:

-0.72

HRSMX:

0.50

Коэф-т Омега

GOGFX:

0.90

HRSMX:

1.06

Коэф-т Кальмара

GOGFX:

-0.37

HRSMX:

0.19

Коэф-т Мартина

GOGFX:

-1.08

HRSMX:

0.52

Индекс Язвы

GOGFX:

13.34%

HRSMX:

12.01%

Дневная вол-ть

GOGFX:

23.93%

HRSMX:

29.03%

Макс. просадка

GOGFX:

-59.72%

HRSMX:

-64.92%

Текущая просадка

GOGFX:

-31.74%

HRSMX:

-18.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOGFX показывает доходность -9.79%, а HRSMX немного ниже – -9.83%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: -0.02% против 12.01% соответственно.

GOGFX

С начала года

-9.79%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-19.79%

1 год

-14.14%

3 года

-3.50%

5 лет

3.59%

10 лет

-0.02%

HRSMX

С начала года

-9.83%

1 месяц

17.98%

6 месяцев

-13.79%

1 год

4.98%

3 года

13.78%

5 лет

16.72%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Сравнение комиссий GOGFX и HRSMX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGFX и HRSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг риск-скорректированной доходности GOGFX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGFX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и HRSMX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		0.47%0.42%0.29%0.21%0.00%0.24%0.33%0.09%0.28%0.12%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и HRSMX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и HRSMX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) составляет 5.92%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...